(WD) Wasserstein-Abstand

Der Wasserstein-Distanz-Indikator ist ein Instrument, mit dem gemessen werden kann, wie sich die Preisverteilung des Marktes im Laufe der Zeit verändert. Dazu werden zwei Sätze historischer Kursdaten miteinander verglichen, einer aus den jüngsten Kursen und einer aus einem früheren Zeitraum. Ziel ist es, Verschiebungen in der zugrundeliegenden Preisstruktur zu erkennen, um Ihnen einen frühzeitigen Einblick in potenzielle Veränderungen im Marktverhalten zu geben.

Was der Indikator misst:

• Die Preisverteilung verschiebt sich:
  Der WD-Indikator betrachtet die Schlusskurse aus zwei verschiedenen Zeitfenstern. Er kann beispielsweise die letzten 50 Balken mit den 50 davor liegenden Balken vergleichen. Indem er bewertet, wie sich die Verteilungen dieser Preise unterscheiden, vermittelt er ein Gefühl dafür, wie stabil oder volatil die Marktstruktur ist.

• Wasserstein Entfernung:
  Dies ist das mathematische Maß, das er verwendet. Im Wesentlichen berechnet es den "Abstand" zwischen den beiden Preisgruppen in Bezug auf ihre Verteilung. Je größer die Differenz, desto größer der WD-Wert. Bei diesem Abstand handelt es sich nicht nur um einen einfachen Durchschnittswert, sondern um einen komplexeren Vergleich, der die Form und die Streuung der Preisdaten berücksichtigt.

Wie die Berechnung funktioniert:

• In zwei Fenster unterteilen:
  Zunächst wählt der Indikator eine bestimmte Anzahl von Balken (z. B. 50) aus den jüngsten Kursdaten und eine weitere Anzahl aus dem vorangegangenen Zeitraum aus.

• Preise sortieren und vergleichen:
  Beide Preisgruppen werden der Reihe nach sortiert. Der Indikator vergleicht dann die entsprechenden Punkte in diesen sortierten Mengen. Wenn sich die aktuelle Preismenge weit von der vorherigen Menge entfernt hat, wird der Wasserstein-Abstand größer sein.

• Normalisieren Sie die Ausgabe:
  Der Rohabstand wird dann normalisiert und in einen Bereich von 0 bis 100 skaliert. Das macht die Interpretation einfach. Ein höherer Wert bedeutet, dass sich die Preisverteilung erheblich verändert hat; ein niedrigerer Wert bedeutet, dass sie sich kaum verändert hat.

Wie ist der WD-Wert zu interpretieren?

• Ist der WD-Wert hoch, deutet dies darauf hin, dass sich die aktuelle Preisstruktur stark von der vorherigen unterscheidet. Dies könnte bedeuten, dass der Markt eine Veränderung erfährt, z. B. den Übergang von einem Trend zu einer Spanne oder umgekehrt.

• Ein niedriger WD-Wert deutet darauf hin, dass sich das Preisgefüge nicht wesentlich verändert hat, so dass das aktuelle Marktverhalten wahrscheinlich stabil ist.

Überlegungen zu den Parametern:

• Zeitraum:
  Der Parameter "Zeitraum" legt fest, wie viele Balken in jedes Preisfenster einbezogen werden sollen. Kürzere Zeiträume reagieren schneller auf Veränderungen, können aber auch unberechenbarer sein. Längere Zeiträume glätten das Rauschen und bieten stabilere Signale.

• Verschiebung:
  Auch wenn dies nicht immer notwendig ist, kann eine Verschiebung verwendet werden, um die Berechnung des Indikators auszugleichen, so dass Sie analysieren können, wie sich der Markt eine bestimmte Anzahl von Balken zurück verhalten hat.

Wozu es gut ist:
Der WD-Indikator sagt Ihnen nicht, wann Sie kaufen oder verkaufen sollten. Stattdessen hilft er Ihnen zu erkennen, wie sich die Preisstruktur des Marktes entwickelt. Wenn Sie sehen, dass der WD-Wert zu steigen beginnt, ist das ein Signal, dass sich der Marktrhythmus ändern könnte. Das könnte bedeuten, dass sich ein neuer Trend bildet oder der bestehende Trend sich abschwächt. Mit diesen Informationen können Sie genauer hinschauen, Ihre Strategien anpassen und fundiertere Entscheidungen treffen.

Indikator Verfügbarkeit:
Dieser Indikator ist für MT4, MT5, TradeStation und MultiCharts implementiert.

Benutzerdefinierte Blöcke für Bedingungen verwenden:
Sie können Ihre eigenen Bedingungen in StrategyQuant X leicht definieren, indem Sie Benutzerdefinierte Blöcke. So können Sie Parameter wie Zeiträume oder Schritte festlegen, um den Indikator auf Ihre Strategie abzustimmen. Ausführlichere Informationen finden Sie in den folgenden Ressourcen:

• StrategyQuant-Dokumentation: Benutzerdefinierte Blöcke

• StrategyQuant-Dokumentation: Strategievorlagen und benutzerdefinierte Blöcke

• StrategyQuant YouTube Tutorial: Übersicht über benutzerdefinierte Blöcke

Importieren von benutzerdefinierten Indikatoren in SQX:
Um benutzerdefinierte Indikatoren in StrategyQuant X zu importieren, befolgen Sie die Schritt-für-Schritt-Anleitung, die Sie hier finden:
Importieren und Exportieren von benutzerdefinierten Indikatoren und anderen Snippets