Vorhersage und Überprüfung der Strategieleistung durch Monte-Carlo-Simulation

Vorhersagen und Überprüfen ist eine neue Funktion (Registerkarte) in der Monte-Carlo-Simulationsmaschine, mit der Sie die Leistung einer Strategie vorhersagen oder überprüfen können.

Überprüfen Sie ist besonders nützlich, um zu entscheiden, ob Sie die Strategie stoppen oder den Handel fortsetzen sollten, wenn Ihre Strategie nicht wie erwartet läuft.

Wie wird es verwendet?

Die Werte von Predict & Verify werden aus den vorhandenen Monte-Carlo-Simulationswerten berechnet, es ist keine spezielle Konfiguration erforderlich.

Vorhersage

In diesem Modus prognostiziert die QS die potenzielle künftige Leistung der Strategie mithilfe der vorhandenen Monte-Carlo-Simulation.

Auf der rechten Seite des Diagramms sehen wir die Vorhersage der zukünftigen Wertentwicklung - es handelt sich um einen Bereich, in dem sich die Aktien der Strategie in Abhängigkeit von der bestehenden Monte-Carlo-Simulation bewegen sollten.

Am unteren Rand des Diagramms können wir auch sehen, dass der prognostizierte Gewinn für die nächsten 100 Geschäfte zwischen $ +2731 zu $ - 629

Wir sollten uns darüber im Klaren sein, dass die reale Handelsleistung wirklich so aussehen könnte - wir können mit hoher Wahrscheinlichkeit erwarten, dass sie innerhalb des vorhergesagten Bereichs liegt.

Überprüfen Sie

Dieser Modus kann verwendet werden, um zu überprüfen, ob die tatsächliche Leistung der Strategie innerhalb des mit der Monte-Carlo-Simulation berechneten Vorhersagebereichs liegt.
Um Verify zu verwenden, müssen Sie das Datum festlegen, ab dem die Überprüfung durchgeführt werden soll.

In dem obigen Beispiel wird die Leistung der Strategie ab dem 1.1.2013 überprüft.
Es ist zu erkennen, dass die tatsächliche Leistung innerhalb des von der Monte-Carlo-Simulation prognostizierten Bereichs liegt.

Ein weiteres Beispiel:

Wie wir sehen, liegt die Leistung der Strategie in diesem Fall bereits außerhalb des von der Monte-Carlo-Simulation vorhergesagten Bereichs, so dass wir in Erwägung ziehen sollten, diese Strategie zu beenden.

Wie funktioniert das?

Die Vorhersagewerte werden anhand der vorhandenen Monte-Carlo-Simulationen berechnet. Das System nimmt alle berechneten Simulationsläufe und projiziert sie in die Zukunft (oder ab dem angegebenen Datum).

Anschließend wird eine Spanne zwischen der besten und der schlechtesten prognostizierten Strategieleistung angezeigt.

Zusammenfassung

Wir können sehen, dass Monte Carlo Predict & Verify verwendet werden kann, um das Potenzial der Strategie realistischer zu bestimmen.

Wir müssen uns darüber im Klaren sein, dass Monte-Carlo-Simulationen selbst auf Statistik und Wahrscheinlichkeit beruhen.
Jede Simulation wird nach dem Zufallsprinzip berechnet, so dass die Ergebnisse bei jedem Durchlauf etwas anders ausfallen.