Geldmanagement-Simulation

Die neue Funktion "Money Management Simulation" in Quant Analyzer ermöglicht es Ihnen, den Handel mit Ihrer Strategie mit verschiedenen Money-Management-Optionen zu simulieren - zum Beispiel können Sie die Handelsergebnisse bei der Verwendung von festen Lots oder dem Risiko von % des Kontos vergleichen.

Die Verwendung des Money Management Simulators ist sehr einfach.

Schritt 1: Laden einer Strategie

Zuerst müssen Sie einen Backtest oder einen Strategiebericht laden.

Dies ist ein Standard-Ladevorgang, den wir hier nicht beschreiben werden.

Schritt 2: Konfigurieren von Geldverwaltungssimulationen

Jetzt können wir zur Registerkarte Geldverwaltung wechseln.

Wir müssen einige MM-Simulationsmethoden konfigurieren - das können wir tun, indem wir die MM-Methode aus dem Auswahlfeld auswählen und auf Neue MM-Methode hinzufügen Taste.
Wählen wir Risiko fest % des Kontos.

Die neue Simulationsmethode wurde hinzugefügt, jetzt müssen wir ihre Parameter im Eigenschaftsfenster auf der rechten Seite konfigurieren.

Jede Methode hat einen anderen Satz von Parametern, wobei die wichtigsten Parameter für Risiko fest % des Kontos Methode sind:

• Risiko in % - Dies ist die % des Kontokapitals, die wir bei jedem Handel riskieren wollen
• Maximale Lose - Höchstgrenze für gehandelte Lose
• StopLoss in Pips - Bei dieser Art der Geldverwaltung wird das Risiko durch den Stop-Loss bestimmt - die Strategie handelt mit so vielen Lots, dass sie, wenn der Stop-Loss erreicht wird, nie mehr als das vordefinierte % des Kontos verlieren wird.

Risiko pro Handel

Einige MM-Methoden, insbesondere Risiko fest % des Kontos und Risiko Festbetrag müssen das Risiko eines jeden Handels bestimmen, um die richtige Handelsgröße zu ermitteln. Das Risiko pro Handel ist in der Regel der Stop Loss - der maximale Verlust, der bei einem Handel auftreten kann.

Wie kann das Money Management wissen, welcher Stop Loss für jeden Handel verwendet wurde?

Wir müssen uns darüber im Klaren sein, dass Quant Analyzer KEINEN NEUEN BACKTEST DURCHFÜHRT, sondern "nur" bestehende Trades analysiert, so dass er nur mit den Informationen arbeiten kann, die aus dem Bericht geladen wurden.

Es gibt zwei Möglichkeiten, je nach Art des importierten Berichts und seiner Optionen:

• entweder ist für jeden Handel ein Stop-Loss gesetzt - einige Berichte enthalten diese Information, in diesem Fall wurde sie von Quant Analyzer geladen, und sie ist verfügbar
• oder der Stop Loss wird nur für einige Aufträge oder nie gesetzt. MM ist dann nicht in der Lage, den genauen Stop Loss für jeden Handel zu bestimmen

Im zweiten Fall muss MM das Risiko für jeden Handel auf andere Weise bestimmen.

Normalerweise wird entweder der maximale oder der durchschnittliche Verlust für Aufträge verwendet, für die kein SL definiert wurde. Dies ist der StopLoss in Pips Einstellungen.

Erkennen von maximalem und durchschnittlichem Stop Loss

Quant Analyzer verfügt über eine einfache Funktion für diesen Zweck.

Klicken Sie einfach auf SL aus Aufträgen erkennen und QA wird den maximalen und den durchschnittlichen SL erkennen, indem es alle Aufträge des geladenen Berichts durchgeht und sie im rechten Abschnitt anzeigt.

Sie müssen dann entweder den maximalen oder den durchschnittlichen SL-Wert in das Feld StopLoss in Pips die Einstellung der Geldverwaltungsmethode.

Weitere Geldmanagement-Simulationen hinzufügen

Wir können einige weitere MM-Simulationen hinzufügen, sogar die gleiche MM-Methode mit anderen Parametern. Am Ende könnte unsere Einstellung wie folgt aussehen:

Dann können wir auf MM-Simulation ausführen um die eigentliche Simulation durchzuführen. Quant Analyzer wird nun die Strategieaufträge durchgehen und jede MM-Methode darauf anwenden.
Dann werden die Ergebnisse in Aktiencharts und Registerkarten "Ergebnisse.

Schritt 3: Auswertung der Ergebnisse

Durch Umschalten auf das Equity-Diagramm können wir das Eigenkapital jeder MM-Simulation im Vergleich zum ursprünglichen Eigenkapital der Strategie sehen.

wie erwartet, können wir feststellen, dass Risiko fest % des Kontos hat die beste Performance, aber auch die größten Drawdowns.

Wenn wir zu Ergebnisse wechseln, können wir die Ergebnisse in der Datenbank sehen - Sie können die Ansicht wechseln, um die Spalten anzuzeigen, an denen Sie interessiert sind.

Außerdem gibt es ein nützliches In die Datenbank verschieben die das Ergebnis der MM-Simulation in die normale Datenbank kopiert, damit Sie es im Programm weiter analysieren können.

Schlussfolgerung

Durch die Simulation verschiedener Money-Management-Methoden können Sie testen, wie sich Ihre Strategie bei unterschiedlichem Money-Management oder auch nur bei unterschiedlichen MM-Parametern verhalten würde.

Es handelt sich um ein leistungsfähiges Werkzeug, das Ihren Handel durch höhere Gewinne oder geringere Risiken verbessern kann, ohne dass Sie die Handelsstrategie selbst ändern müssen.

Wie bei allem, muss es mit Vorsicht verwendet werden. Testen Sie Ihre Strategie immer wieder mit dem neuen Geldmanagement auch in Ihrer Handelsplattform. Denken Sie daran, dass Quant Analyzer nur Simulationen durchführt, kein tatsächliches Backtesting.

Erweiterungsfähigkeit

Das Beste ist, dass die Money Management Methoden, wie die meisten anderen Dinge in Quant Analyzer 4 ausziehbar. Es gibt drei Standard-MM-Methoden, aber Sie können leicht Ihre eigenen in QuantEditor in Schnipsel -> MoneyManagementTypes.

Wir werden in naher Zukunft weitere Dokumentationen und Beispiele sowie weitere Implementierungen von MM-Methoden bereitstellen.