Verwendung von Sektoren in Portfolio Master

Das Filtern von Portfolios nach Sektoren ist nützlich, wenn Sie viele Strategien haben, die auf einem Symbol/Markt oder Marktsektor handeln, und Sie Ihr Portfolio auf eine bestimmte Anzahl von Strategien pro Sektor beschränken möchten.

Forex Beispiel - Sie haben 15 Strategien, die auf EURUSD handeln, 10 andere Strategien, die auf GBPUSD handeln, 12 Strategien, die auf USDJPY handeln und 8 Strategien, die auf USDCHF handeln.
Sie möchten ein Portfolio mit maximal 10 Strategien aufbauen, das jedoch nicht mehr als 3 Strategien enthalten soll, die auf dasselbe Symbol handeln.

Beispiel Futures/Aktien - Sie haben Strategien aus verschiedenen Marktsektoren - Energie, Weichwaren, Getreide, Fleisch, Indizes.
Auch hier gilt, dass Sie ein optimales, diversifiziertes Portfolio erstellen möchten, das Folgendes enthält maximal 2 Strategien für jeden Sektor.

Wir erklären Ihnen, wie Sie dies mit portfolio master konfigurieren können.

Schritt 1: Auswahl der Strategien

Der erste Schritt ist der Wechsel zu Portfolio Master 

und laden Sie die Strategien. Wir können sehen, dass wir hier Strategien für 4 verschiedene Symbole haben. Wir wollen ein Portfolio mit 6-7 Strategien erstellen, das maximal 2 Strategien pro Symbol enthält. 2 Strategien für jedes Symbol haben.

Schritt 2: Definition von Sektoren für jede Strategie

Die Arbeit mit Sektoren ist sehr einfach - wir müssen nur festlegen, zu welchem Sektor jede Strategie gehört. Wir können das Feld Notiz in der Datenbank verwenden, um den Sektor für jede Strategie zu schreiben.

Wenn Sie nicht sehen Hinweis Spalte in der Datenbank ändern Sie einfach die Ansicht auf Standard mit Notiz, oder bearbeiten Sie Ihre benutzerdefinierte Ansicht und fügen Sie dort das Feld Notiz hinzu.

Jetzt, wo wir Note sehen, müssen wir sie bearbeiten und die Sektorkennung für jede Strategie eintragen.

Sie können Ihren Sektor beliebig benennen, es muss nur für alle Strategien eines Sektors der gleiche Text verwendet werden.

Wenn Sie die Notiz leer lassen, wird sie in den Sektorenbedingungen nicht berücksichtigt und eine beliebige Anzahl solcher Strategien wird im Portfolio kombiniert.

Schritt 3: Festlegen, wie viele Strategien pro Sektor im Portfolio erlaubt sind

In der Konfiguration wählen wir aus, dass wir maximal 2 Strategien pro Sektor in unserem Portfolio haben wollen

Schritt 4: Start von Portfolio Master

Als letztes müssen Sie noch Portfolio Master starten.

Sie können sehen, dass der Portfolio-Builder einige Portfolio-Kombinationen automatisch übersprungen hat, weil sie mehr Strategien pro Sektor enthielten als erlaubt.

Das war's schon. Alle Portfolios, die in Ihrer Portfoliodatenbank erstellt und gespeichert werden, enthalten jetzt nur noch Portfolios mit der zulässigen Anzahl von Strategien pro Sektor.