Prevedere e verificare le prestazioni della strategia utilizzando la simulazione Monte Carlo

Prevedere e verificare è una nuova funzione (scheda) del motore di simulazione Monte Carlo che consente di prevedere o verificare le prestazioni della strategia.

Verifica è particolarmente utile per decidere se interrompere la strategia o continuare a operare quando la strategia non funziona come previsto.

Come si usa?

I valori di Predict & Verify vengono calcolati dai valori di simulazione Monte Carlo esistenti, non è necessaria alcuna configurazione speciale.

Prevedere

In questa modalità l'AQ prevede la potenziale performance futura della strategia utilizzando una simulazione Monte Carlo esistente.

Sul lato destro del grafico possiamo vedere la previsione della performance futura: si tratta di un intervallo in cui l'equity della strategia dovrebbe muoversi in base alla simulazione Monte Carlo esistente.

Nella parte inferiore del grafico possiamo anche vedere che il profitto previsto per i prossimi 100 trade è compreso tra $ +2731 a $ - 629

Dovremmo renderci conto che la performance di trading reale potrebbe essere davvero così - possiamo aspettarci con alta probabilità che sia all'interno dell'intervallo previsto.

Verifica

Questa modalità può essere utilizzata per verificare se la performance reale della strategia rientra nell'intervallo previsto calcolato con la simulazione Monte Carlo.
Per utilizzare Verify è necessario impostare la data a partire dalla quale verrà eseguita la verifica.

Nell'esempio precedente stiamo verificando le prestazioni della strategia a partire dall'1.1.2013.
Si può notare che le prestazioni reali rientrano nell'intervallo previsto dalla simulazione Monte Carlo.

Un altro esempio:

Possiamo notare che in questo caso la performance della strategia è già al di fuori dell'intervallo previsto dalla simulazione Monte Carlo, quindi sembra che dovremmo considerare di interrompere questa strategia.

Come funziona?

I valori di previsione sono calcolati utilizzando le simulazioni Monte Carlo esistenti. Il sistema prende tutte le simulazioni calcolate e le proietta nel futuro (o a partire dalla data specificata).

Viene quindi visualizzato un intervallo tra la migliore e la peggiore performance prevista per la strategia.

Sintesi

Possiamo notare che Monte Carlo Predict & Verify può essere utilizzato per determinare in modo più realistico il potenziale della strategia.

Dobbiamo renderci conto che le stesse simulazioni Monte Carlo si basano sulla statistica e sulla probabilità.
Ogni simulazione è calcolata in modo casuale, quindi i risultati saranno leggermente diversi ogni volta che la si esegue.