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Der Faktor "Gewinn

1 Antworten

vor 9 Jahren #112293

Hallo zusammen.

Vor SQ war ich bestrebt, EAs mit einem hohen Gewinnfaktor zu bauen, aber seit ich SQ verwende, kann ich den Wert des Rendite/Drawdown-Verhältnisses als Indikator für einen guten EA erkennen. Mir ist aufgefallen, dass es viele Strategien gibt, die einen vernünftigen R/DD, aber keinen großen PF haben. Früher dachte ich, dass es sich nicht wirklich lohnt, einen EA mit einem PF <2 zu betreiben, aber das scheint mit den Strategien, die ich mit SQ getestet habe, schwer zu erreichen.

Welchen Einfluss hat der PF auf eine Strategie, wenn wir eine robuste Strategie mit hohem R/DD finden? Sollten wir trotzdem einen hohen PF anstreben?

David.

vor 9 Jahren #125072

Hallo,

Jede Formel, die Strategieergebnisse in eine Punktzahl umwandelt, hat ihre Schwächen.

Ich persönlich berücksichtige bei der Prüfung der Strategien Rendite/Drawdown und dann Werte wie Annual Percentage Return oder R-Expectancy.

Ich schaue auch auf den Gewinnfaktor, aber nicht als ausschlaggebendes Kriterium.

Mark
StrategyQuant Architekt

Ansicht von 1 Antwort (von insgesamt 1)

Offenlegung von Risiken:
Der Handel mit Futures und Devisen birgt erhebliche Risiken und ist nicht für jeden Anleger geeignet. Ein Anleger könnte unter Umständen die gesamte Anfangsinvestition oder mehr als diese verlieren. Risikokapital ist Geld, das man verlieren kann, ohne seine finanzielle Sicherheit oder seinen Lebensstil zu gefährden. Nur Risikokapital sollte für den Handel verwendet werden, und nur wer über ausreichend Risikokapital verfügt, sollte den Handel in Betracht ziehen. Die Performance in der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Hypothetische Offenlegung der Leistung:
Hypothetische Leistungsergebnisse haben viele inhärente Beschränkungen, von denen einige im Folgenden beschrieben werden. Es wird keine Zusicherung gemacht, dass ein Konto ähnliche Gewinne oder Verluste wie die gezeigten erzielen wird oder wahrscheinlich erzielen wird; tatsächlich gibt es häufig starke Unterschiede zwischen hypothetischen Leistungsergebnissen und den tatsächlichen Ergebnissen, die später durch ein bestimmtes Handelsprogramm erzielt werden. Eine der Einschränkungen der hypothetischen Performance-Ergebnisse ist, dass sie im Allgemeinen im Nachhinein erstellt werden. Darüber hinaus beinhaltet der hypothetische Handel kein finanzielles Risiko, und keine hypothetische Handelsbilanz kann die Auswirkungen des finanziellen Risikos des tatsächlichen Handels vollständig berücksichtigen. So sind beispielsweise die Fähigkeit, Verluste zu verkraften oder trotz Handelsverlusten an einem bestimmten Handelsprogramm festzuhalten, wesentliche Punkte, die auch die tatsächlichen Handelsergebnisse negativ beeinflussen können. Es gibt zahlreiche andere Faktoren, die mit den Märkten im Allgemeinen oder mit der Umsetzung eines bestimmten Handelsprogramms zusammenhängen, die bei der Erstellung hypothetischer Leistungsergebnisse nicht vollständig berücksichtigt werden können und die alle die Handelsergebnisse nachteilig beeinflussen können.

Offenlegung von Zeugnissen:
Zeugnisse, die auf www.strategyquant.com erscheinen, sind möglicherweise nicht repräsentativ für die Erfahrungen anderer Klienten oder Kunden und stellen keine Garantie für zukünftige Leistungen oder Erfolge dar.