Il fattore profitto
1 risposte
davidw
9 anni fa #112293
Ciao a tutti.
Prima di SQ puntavo a costruire EA con un fattore di profitto elevato, ma da quando uso SQ vedo il valore del rapporto R/DD come indicatore di un buon EA. Ho notato che si trovano molte strategie che hanno un R/DD ragionevole ma non un grande PF. Ero solito pensare che non valesse la pena di gestire un EA con un PF <2, ma questo sembra difficile da ottenere con le strategie che ho testato con SQ.
Che impatto ha il PF in una strategia quando troviamo una strategia ad alto R/DD che è robusta? Dovremmo ancora puntare a un PF elevato?
David.
Mark Fric
9 anni fa #125072
Salve,
Ogni formula che trasforma i risultati della strategia in un numero di punteggio ha i suoi difetti.
Personalmente, quando verifico le strategie considero il rendimento/disavanzo e poi punteggi come il rendimento percentuale annuo o l'aspettativa di rendimento.
Guardo anche al Fattore di Profitto, ma non come punteggio decisivo.
Marchio
Architetto StrategyQuant
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