O fator Profit Factor
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davidw
9 anos atrás #112293
Olá a todos.
Antes do SQ, meu objetivo era criar EAs com um alto fator de lucro, mas, desde que comecei a usar o SQ, consigo ver o valor da relação Retorno/Desvalorização como um indicador de um bom EA. Percebi que há muitas estratégias encontradas que têm um R/DD razoável, mas não um ótimo PF. Eu costumava pensar que não valia a pena executar um EA com um PF <2, mas isso parece difícil de conseguir com as estratégias que tenho testado com o SQ.
Qual é o impacto do PF em uma estratégia quando encontramos uma estratégia de alto R/DD que é robusta? Devemos continuar buscando um alto PF?
David.
Marca Fric
9 anos atrás #125072
Olá,
Cada fórmula que transforma os resultados da estratégia em um número de pontuação tem suas falhas.
Pessoalmente, considero o Retorno/Retirada ao verificar as estratégias e, em seguida, pontuações como Retorno Percentual Anual ou R-Expectancy.
Também considero o Profit Factor, mas não como a pontuação decisiva.
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EstratégiaQuant arquiteto
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