El factor Profit
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davidw
hace 9 años #112293
Hola a todos.
Antes de SQ mi objetivo era construir EAs con un alto factor de beneficio, pero desde que uso SQ puedo ver el valor de la ración Return/Drawdown como indicador de un buen EA. He notado que se encuentran muchas estrategias que tienen un R/DD razonable pero no un gran FP. Solía pensar que realmente no valía la pena ejecutar un EA con un PF <2, pero eso parece difícil de lograr utilizando las estrategias que he estado probando con SQ.
¿Qué impacto tiene la FP en una estrategia cuando encontramos una estrategia de alta R/DD que es sólida? ¿Deberíamos seguir buscando una FP alta?
David.
Mark Fric
hace 9 años #125072
Hola,
cada fórmula que transforma los resultados de la estrategia en algún número de puntuación tiene sus defectos.
Personalmente, tengo en cuenta la Rentabilidad/Disminución a la hora de comprobar las estrategias, y luego puntuaciones como la Rentabilidad Porcentual Anual o la R-Expectativa.
También tengo en cuenta el factor Profit, pero no como puntuación decisiva.
Mark
Arquitecto de StrategyQuant
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