Tick-Daten gegenüber M1-Daten

Ich werde eine Reihe von Threads in den nächsten Tagen oder Wochen vor allem lehrreich und neugierig zu starten. Ich mache so Videos auf youtube als gut.

Dies ist der zweite Teil dieser Serie. Der erste wurde bereits gepostet, wie Sie Ihre Erzeugungseinstellungen für optimale Ergebnisse und Geschwindigkeit anpassen.

Verwenden und testen Sie Tickdaten (SQ)? Warum?

Fragen Sie sich.
Wird die Strategie auf M1 gehandelt (was von Tickdaten profitiert)?
Handelt es sich um Tick-Charts?
Handelt es sich um HFT (Hochfrequenzhandel)?
M5-Strategien können auch irgendwo in die "Grauzone" fallen. Sie brauchen keine Tickdaten, aber für einige M5-Strategien, die sehr schnell scalpen, könnten sie hilfreich sein.

Wenn es nicht auf diese Zeitrahmen gibt es keine Notwendigkeit für Tick-Daten auf m15 M30 H1 H4 D1.

Dies kann auch Leuten helfen, die spezielle Indikatoren wie "Renko Bars" verwenden. Um sie auf Duka-Daten zu verwenden, müssen Sie sie als M1 exportieren, da das Indi für die Konvertierung von MT4-Daten konzipiert ist.

Hallo Theshold,

Interessantes Thema und ich frage mich das auch. Ich generiere und verwende Strategien M5 bis D1. Für M5-Strategien hängt es davon ab, was die durchschnittliche Handelsgröße ist, für meine EURUSD-Strategien ist es rund 40 Pips. Ich glaube nicht, dass man das als Scalping bezeichnen könnte, und das Backtesting von M1- oder Tick-Daten macht keinen großen Unterschied bei den Ergebnissen.

Ich interessiere mich für das Backtesting von Tickdaten in MetaTrader4 und schaue mir derzeit TickStory und Birt's TickDataSuite an. TickStory funktioniert, ist kostenlos und einfach zu bedienen, aber es löst das Problem der FXT-Dateigröße bei MT4 nicht, was bedeutet, dass Backtests nicht länger als ein paar Jahre am Stück laufen können. MT4 ist wirklich ätzend.

Wenn jemand Erfahrung mit der Verwendung von Tick-Daten (statt M1) zur Erzeugung von Renko- und Range-Balken hat, lassen Sie es mich bitte wissen.

Zum Wohl,

Mike

MT4 Backtest ist nicht auf Länge, seine auf # von Trades ich glaube, basiert.

Meine Art der Generierung ist es, immer zu verwenden "nur ausgewählte Zeitrahmen" Modus. Dann, Retesting, aber mit Tick-Simulation und kick out diejenigen, die zu viel in Bezug auf Nettogewinn / dd auf den ausgewählten Zeitrahmen nur Modus abweichen. Dies wirft alle Strategien heraus, die auf Intra-Bar-Exits und kleine Bewegungen setzen, und lässt die Strategien übrig, die so gut wie nicht auf Intra-Bar-Bewegungen reagieren. Diese Strategien lassen sich auch perfekt auf die Backtests im Live-Handel übertragen, wenn der Backtest denselben Zeitrahmen verwendet wie der Live-Handel. Die Ein- und Ausstiege stimmten bisher sogar bis auf den Pip genau überein (gehandelt über MT4).

Das ist auch meine Erfahrung. Ich denke, dass Menschen, die schlechte Erfahrungen mit Live-Handel haben, 2 Dinge getan haben:
Überoptimiert
und zu wenig Daten verwendet.

Ich sehe und höre von vielen Leuten, die für ihre Strategien nur 2 oder 4 Jahre an Daten verwenden. Ich neige dazu, zu glauben, dass die Strategie nur halb so lange hält wie die Daten, die für ihre Erstellung verwendet wurden, oder weniger.
Eine Strategie, die auf der Grundlage von Daten aus 2 Jahren entwickelt wurde, könnte also 1 Jahr oder weniger halten, wenn sie Glück haben.
Sie versuchen auch, schnell reich zu werden, was bedeutet, dass sie schnell arm werden, robuste Strategien riskieren auch weniger und versuchen, langfristig auf dem Markt zu überleben.