Données Tick vs données M1

Je vais commencer une série de discussions dans les prochains jours ou les prochaines semaines, principalement éducatives et curieuses. Je fais également des vidéos sur Youtube.

Il s'agit du deuxième fil de cette série. Le premier a déjà été publié sur l'ajustement des paramètres de génération pour des résultats et une vitesse optimaux.

Utilisez-vous et testez-vous des données de type tick (SQ) ? Pourquoi ?

Demandez-vous...
La stratégie est-elle négociée sur M1 (qui bénéficie des données en tic-tac) ?
S'agit-il d'échanger des graphiques en tic-tac ?
S'agit-il de HFT (high frequency trading) ?
Les stratégies M5 peuvent également se situer dans la "zone grise". Elles n'ont pas besoin de données de tic-tac, mais cela pourrait être utile pour certaines stratégies M5 qui scalpent très rapidement.

Si ce n'est pas le cas, il n'est pas nécessaire d'avoir des données sur m15 M30 H1 H4 D1.

Cela peut également aider les personnes qui utilisent des indicateurs spéciaux comme les "renko bars". Pour les utiliser sur les données Duka, vous devez les exporter en M1, je crois, puisque l'indi est conçu pour convertir les données MT4.

Bonjour Theshold,

Sujet intéressant et je me pose moi-même la question. Je génère et utilise des stratégies M5 jusqu'à D1. Pour les stratégies M5, cela dépend de la taille moyenne du trade, pour mes stratégies EURUSD, elle est d'environ 40 pips. Je ne pense pas que cela puisse être considéré comme du scalping et le backtesting de données M1 ou tick ne fait pas beaucoup de différence pour les résultats.

Je suis intéressé par le backtesting de tick data dans MetaTrader4, et je regarde actuellement TickStory et Birt's TickDataSuite. TickStory fonctionne, est gratuit et facile à utiliser, mais il ne résout pas le problème de la taille des fichiers FXT avec MT4, ce qui signifie que les backtests ne peuvent pas fonctionner pendant plus de quelques années à la fois. MT4 est vraiment nul.

Si quelqu'un a l'expérience de l'utilisation de données tick (plutôt que M1) pour générer des barres renko et range, merci de me le faire savoir.

Santé,

Mike

Le backtest de MT4 n'est pas basé sur la durée, il est basé sur # de transactions je crois.

Ma façon de générer est de toujours utiliser le mode "timeframe only". Ensuite, je refais des tests, mais avec une simulation en tic-tac et j'élimine celles qui dévient trop en termes de profit net / dd vers le mode "timeframe only". Cela élimine déjà toutes les stratégies qui s'appuient sur les sorties intra-barre et les petits mouvements et laisse celles qui sont pratiquement insensibles aux mouvements intra-barre. Ces stratégies se traduisent aussi parfaitement dans les backtests en live trading si l'on backtest le même timeframe que celui utilisé en live trading. Les entrées et sorties correspondent même au pip près jusqu'à présent (trading via MT4).

D'après mon expérience également. Je pense que les personnes qui ont eu de mauvaises expériences avec le trading en direct ont fait deux choses :
Sur-optimisé
et a utilisé des données trop courtes.

Je vois et j'entends beaucoup de gens qui utilisent seulement 2 ou 4 ans de données pour leurs stratégies. J'ai tendance à croire que la stratégie durera deux fois moins longtemps que les données utilisées pour l'élaborer, voire moins.
Ainsi, une stratégie élaborée sur la base de deux ans de données pourrait durer un an ou moins, avec un peu de chance.
Ils essaient également de s'enrichir rapidement, ce qui signifie qu'ils finiront vite par s'appauvrir. Les stratégies robustes prennent également moins de risques et cherchent à survivre sur le marché à long terme.