Gedanken zum Artikel "Perfektes FOREX-Portfolio"

Ich habe den Artikel "Perfektes FOREX-Portfolio" gelesen und habe einige Ideen dazu. Ich habe StrategyQuant noch nicht gekauft, plane dies aber in sechs Wochen oder so, vorausgesetzt, mein Budget bleibt intakt.

 

Ich bin ein Neuling auf dem Gebiet des Devisenhandels und kann nur auf meine Erfahrungen zurückgreifen, die ich in den letzten 20 Jahren beim professionellen Pokerspiel und bei Sportwetten gesammelt habe (bei denen ich aufgrund des Auswahlverfahrens gescheitert bin, aber meine Wetten sind solide, wenn ich die erwarteten Wahrscheinlichkeiten kenne).

 

Beim Poker sollte man theoretisch "niemals" auf eine +EV-Situation verzichten, egal wie gering sie ist. Es gibt praktische Ausnahmen, aber diese Regel ist korrekt, wenn Sie über ein angemessenes Bankkapital verfügen und sich voll und ganz auf ein einziges Spiel konzentrieren (im Gegensatz zum Spielen an 16 Tischen im Internet).

 

Wenn Sie beim Devisenhandel etwas Ähnliches wie das Kelly-Kriterium verwenden, wäre es dann nicht die optimale Strategie, so viele EA-Regeln wie möglich zu haben? Und damit meine ich 1000 Regeln. (Ich vernachlässige hier den Management-Albtraum - nur ein Brainstorming)

 

Anders als beim Poker (aber ähnlich wie bei Sportwetten) können Sie Ihre "Einsätze" als Prozentsatz Ihrer Bankroll fast unendlich aufteilen. Die meisten dieser Spiele haben natürlich einen niedrigeren R.O.I. und einen höheren Drawdown.

 

So können Sie mehr setzen, wenn Ihr Vorteil größer ist, und weniger, wenn er kleiner ist. Wenn der R.O.I. und der daraus resultierende Einsatz je nach Ihrer Bankroll zu gering sind, lohnt es sich vielleicht nicht, die Regel überhaupt erst zu entwickeln.

 

Aber durch die Platzierung einer unglaublich hohen Anzahl von Wetten (unter Verwendung eines korrekten Wettschemas), wird der extreme Drawdown für jede einzelne Strategie gemildert und ist relativ unbedeutend.

Ich habe StrategyQuant noch nicht gekauft, und dieser Beitrag könnte umsonst gewesen sein, wenn die Entwicklung der Regeln und die Testzeiten langwierig sind, aber die Regel sollte gelten: je mehr Strategien, desto besser (wenn sie mit einem korrekten Wettplan gepaart sind).

 

Dieser Artikel wirft mehr Fragen auf, als er beantwortet (nicht beschweren, das ist gut so!). Diese beiden wissen offensichtlich, was sie tun. Ich habe StrategyQuant einmal durchgelesen, und es sieht wie ein unglaubliches Werkzeug aus. Was mir jedoch aufgefallen ist, ist, dass man VIEL mehr über korrekte und effiziente Methoden zur Verwendung von SQ lernen kann, als im Handbuch (und den Artikeln) enthalten ist.

 

Das Handbuch ist gut für das, was es ist, aber ich vermute, es gibt Methoden, die befolgt werden können, die zu einer RIESIGEN Steigerung der Effizienz führen werden. Ich bin sicher, dass jemand, der seit Jahren professionell handelt, SQ viel effizienter nutzen kann als ein Neuling wie ich, aber ich bin auch sicher, dass es grundlegende Methoden gibt, die mit ein wenig Aufwand verständlich sind und zu einer viel schnelleren und effektiveren EA-Entwicklung führen. Wurde dies bereits diskutiert?

 

Ich habe den Artikel "Perfektes FOREX-Portfolio" gelesen und habe einige Ideen dazu. Ich habe StrategyQuant noch nicht gekauft, plane dies aber in sechs Wochen oder so, vorausgesetzt, mein Budget bleibt intakt.

 

Ich bin ein Neuling auf dem Gebiet des Devisenhandels und kann nur auf meine Erfahrungen zurückgreifen, die ich in den letzten 20 Jahren beim professionellen Pokerspiel und bei Sportwetten gesammelt habe (bei denen ich aufgrund des Auswahlverfahrens gescheitert bin, aber meine Wetten sind solide, wenn ich die erwarteten Wahrscheinlichkeiten kenne).

 

Beim Poker sollte man theoretisch "niemals" auf eine +EV-Situation verzichten, egal wie gering sie ist. Es gibt praktische Ausnahmen, aber diese Regel ist korrekt, wenn Sie über ein angemessenes Bankkapital verfügen und sich voll und ganz auf ein einziges Spiel konzentrieren (im Gegensatz zum Spielen an 16 Tischen im Internet).

 

Wenn Sie beim Devisenhandel etwas Ähnliches wie das Kelly-Kriterium verwenden, wäre es dann nicht die optimale Strategie, so viele EA-Regeln wie möglich zu haben? Und damit meine ich 1000 Regeln. (Ich vernachlässige hier den Management-Albtraum - nur ein Brainstorming)

 

Anders als beim Poker (aber ähnlich wie bei Sportwetten) können Sie Ihre "Einsätze" als Prozentsatz Ihrer Bankroll fast unendlich aufteilen. Die meisten dieser Spiele haben natürlich einen niedrigeren R.O.I. und einen höheren Drawdown.

 

So können Sie mehr setzen, wenn Ihr Vorteil größer ist, und weniger, wenn er kleiner ist. Wenn der R.O.I. und der daraus resultierende Einsatz je nach Ihrer Bankroll zu gering sind, lohnt es sich vielleicht nicht, die Regel überhaupt erst zu entwickeln.

Das ist ein interessantes Konzept. Das Problem, das ich hier sehe, ist, dass Sie nie im Voraus wissen, wann Ihr Vorteil größer oder kleiner ist - immer nur im Nachhinein. Selbst wenn Sie in einem Drawdown sind und alles zeigt an. Wenn Sie mit Ihrem System in einer schlechten Phase sind, kann schon der nächste Trade ein Monster-Gewinner sein, der den Drawdown eliminiert und etwas mehr einbringt. Auch die Quintessenz hier ist, dass keine Geld-Management-Methode kann immer Ersatz Vorteil, der erforderlich ist, um in der Lage sein, mehr Geld zu verdienen als verlieren auf lange Sicht. Ich meine, selbst wenn Sie Ihr Kapital auf 1000 Strategien gleichzeitig aufteilen, brauchen Sie sie alle, um einen Vorteil zu haben, und sie müssen alle so robust wie möglich sein. Aber die Wahrheit ist, dass es immer gut ist, ein Portfolio von Strategien zu haben, anstatt alles auf eine zu setzen und zu hoffen, dass das Eigenkapital immer gerade nach oben geht..