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optimización de carteras

4 respuestas

hace 8 años #114192

Hola,

¿Es posible mejorar el Portfolio Master con una optimización adecuada de la cartera como, por ejemplo, utilizando la media-varianza de Markowitz o CLA?

El gestor de carteras sólo busca la combinación de subcarteras con la misma ponderación, pero según la teoría de carteras, la cartera debería crearse en función de la relación riesgo-rentabilidad (frontera eficiente).

Krzysztof

hace 8 años #133214

Krzysztof, ahora mismo no es posible, pero es algo que podría añadirse en la nueva versión.

Ahora mismo, las carteras consideran que todas las estrategias tienen la misma ponderación, como usted dice.

Mark
Arquitecto de StrategyQuant

hace 8 años #133218

+1

si no me equivoco esto es posible hacerlo con QA4. solo se necesita tiempo y mayores conocimientos en programación (inmycase) ¿Alguien interesado en cooperar?

http://ojalgo.org/

hace 8 años #134696

¿Podemos hacer esta optimización de la cartera utilizando Excel?

https://www.youtube.com/watch?v=OGhGz8trZtw

https://www.youtube.com/watch?v=JRDWD6DE59k

hace 8 años #134756

Hola Marc,

el nuevo Optimizador de Cartera con optimización genética parece perfecto.

El MAE/MFE también es una buena función.

Muy buen trabajo.

thomas

MAE/MFE

https://monitortool.jimdofree.com/

Viendo 4 respuestas - de la 1 a la 4 (de un total de 4)

Divulgación de riesgos:
Las operaciones con futuros y divisas entrañan un riesgo considerable y no son aptas para todos los inversores. Un inversor puede llegar a perder toda o más de la inversión inicial. El capital riesgo es el dinero que puede perderse sin poner en peligro la seguridad financiera o el estilo de vida. Sólo el capital de riesgo debe utilizarse para operar y sólo quienes dispongan de capital de riesgo suficiente deben considerar la posibilidad de operar. Los resultados pasados no son necesariamente indicativos de resultados futuros.

Divulgación hipotética de resultados:
Los resultados hipotéticos de rendimiento tienen muchas limitaciones inherentes, algunas de las cuales se describen a continuación. no se está haciendo ninguna declaración de que ninguna cuenta vaya a obtener o pueda obtener beneficios o pérdidas similares a los mostrados; de hecho, con frecuencia hay grandes diferencias entre los resultados hipotéticos de rendimiento y los resultados reales obtenidos posteriormente por cualquier programa de negociación concreto. Una de las limitaciones de los resultados hipotéticos es que, por lo general, se elaboran en retrospectiva. Además, la negociación hipotética no implica riesgo financiero, y ningún registro de negociación hipotética puede reflejar completamente el impacto del riesgo financiero de la negociación real. Por ejemplo, la capacidad de soportar pérdidas o de adherirse a un programa de negociación concreto a pesar de las pérdidas de negociación son puntos importantes que también pueden afectar negativamente a los resultados de negociación reales. Existen otros muchos factores relacionados con los mercados en general o con la aplicación de cualquier programa de negociación específico que no pueden tenerse plenamente en cuenta en la preparación de resultados hipotéticos y que pueden afectar negativamente a los resultados de negociación.

Divulgación de testimonios:
Los testimonios que aparecen en www.strategyquant.com pueden no ser representativos de la experiencia de otros clientes y no son garantía de resultados o éxitos futuros.