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Rangfolge: Anzahl der Gewerke

2 Antworten

vor 7 Jahren #115345

Hallo,

Frage an erfahrene Nutzer: Wie bestimmen Sie die Anzahl der Trades für das Ranking in Abhängigkeit vom verwendeten Zeitrahmen?

Gibt es eine Faustformel, die für Sie funktioniert? Wie oft treten die tatsächlichen Arbeitsaufstellungen über das Jahr hinweg für 1H, 4H, 1D im Durchschnitt auf?

Verständlicherweise werden diese für Scalping, Mean Reversion und Trendfolgesysteme unterschiedlich sein.

Ich experimentiere mit einigen Ideen wie - für 1H Anzahl der Trades = Anzahl der Handelstage/3.

Mit freundlichen Grüßen

vor 7 Jahren #138279

Völlig willkürlich, ich mag mindestens 1 pro Woche für H1. 1 pro ~ 1-1,5 Woche H4

vor 7 Jahren #138353

Ich wünschte, Sie könnten # der Trades pro Zeitrahmen als Filer angeben. Wie es ist, wenn Sie die Länge der Zeit erzeugen oder Retesting ändern, mit zu erinnern, um die Anzahl der Trades ändern kann ein Schmerz sein.

Ich mache auch 1 Handel pro Woche mit stündlichen Balken. 1 Handel alle 2 Wochen als Mindestfilter für die Datenbank.

Ansicht von 2 Antworten - 1 bis 2 (von insgesamt 2)

Offenlegung von Risiken:
Der Handel mit Futures und Devisen birgt erhebliche Risiken und ist nicht für jeden Anleger geeignet. Ein Anleger könnte unter Umständen die gesamte Anfangsinvestition oder mehr als diese verlieren. Risikokapital ist Geld, das man verlieren kann, ohne seine finanzielle Sicherheit oder seinen Lebensstil zu gefährden. Nur Risikokapital sollte für den Handel verwendet werden, und nur wer über ausreichend Risikokapital verfügt, sollte den Handel in Betracht ziehen. Die Performance in der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Hypothetische Offenlegung der Leistung:
Hypothetische Leistungsergebnisse haben viele inhärente Beschränkungen, von denen einige im Folgenden beschrieben werden. Es wird keine Zusicherung gemacht, dass ein Konto ähnliche Gewinne oder Verluste wie die gezeigten erzielen wird oder wahrscheinlich erzielen wird; tatsächlich gibt es häufig starke Unterschiede zwischen hypothetischen Leistungsergebnissen und den tatsächlichen Ergebnissen, die später durch ein bestimmtes Handelsprogramm erzielt werden. Eine der Einschränkungen der hypothetischen Performance-Ergebnisse ist, dass sie im Allgemeinen im Nachhinein erstellt werden. Darüber hinaus beinhaltet der hypothetische Handel kein finanzielles Risiko, und keine hypothetische Handelsbilanz kann die Auswirkungen des finanziellen Risikos des tatsächlichen Handels vollständig berücksichtigen. So sind beispielsweise die Fähigkeit, Verluste zu verkraften oder trotz Handelsverlusten an einem bestimmten Handelsprogramm festzuhalten, wesentliche Punkte, die auch die tatsächlichen Handelsergebnisse negativ beeinflussen können. Es gibt zahlreiche andere Faktoren, die mit den Märkten im Allgemeinen oder mit der Umsetzung eines bestimmten Handelsprogramms zusammenhängen, die bei der Erstellung hypothetischer Leistungsergebnisse nicht vollständig berücksichtigt werden können und die alle die Handelsergebnisse nachteilig beeinflussen können.

Offenlegung von Zeugnissen:
Zeugnisse, die auf www.strategyquant.com erscheinen, sind möglicherweise nicht repräsentativ für die Erfahrungen anderer Klienten oder Kunden und stellen keine Garantie für zukünftige Leistungen oder Erfolge dar.