[TOLLE INFOS] 5 RATSCHLÄGE, WIE MAN DIE ÜBERANPASSUNG REDUZIEREN KANN!

Ein Artikel, den ich gefunden habe und mit euch hier teilen wollte:

http://www.systemsontheroad.com/#!5-ADVISES-HOW-TO-REDUCE-OVERFITTING/c18q6/57ad92fe0cf2b16ce6954175

 

Check this guy's Blog-Artikel, sehr Wissen fähig Kerl, Handel für ein Leben und er weiß, was er redet, sehr große Info.

Viel Spaß und viel Glück beim Handel!

Sehr wertvoll. 

 

Vielen Dank für Ihren Beitrag!

Ja, sehr interessant. Es freut mich zu sehen, dass ich das meiste davon schon mache, es ist immer gut, diese Art von Dingen zu verstärken 🙂 .

Ich kenne ihn persönlich, und ich kann ihn wirklich empfehlen.

 

Er konzentriert sich hauptsächlich auf Futures, nicht auf Forex, aber er ist wirklich ein guter Lektor mit Erfahrung in der realen Welt. Wenn Sie eine Chance haben, einige seiner Online-Kurse zu besuchen (ich bin nicht sicher, ob er noch tut sie), dann ist es gut angelegtes Geld.

Ich kenne ihn persönlich, und ich kann ihn wirklich empfehlen.

 

Er konzentriert sich hauptsächlich auf Futures, nicht auf Forex, aber er ist wirklich ein guter Lektor mit Erfahrung in der realen Welt. Wenn Sie eine Chance haben, einige seiner Online-Kurse zu besuchen (ich bin nicht sicher, ob er noch tut sie), dann ist es gut angelegtes Geld.

 

Hallo Mark...eine Frage, na ja eigentlich ein paar..irgendwie off topic, aber irgendwie auch nicht... 🙂

 

Ist das Bild nicht von Tomas Nesnidal? Ich hörte Andrew Swanscott bei Better System Trader Interview ihn für seinen Podcast. Es war sehr, sehr interessant zu hören und sehr empfehlenswert, wie Sie sagen, ein guter Dozent.

 

Aber die Website verweist immer wieder auf einen Martin Lembak? Das macht es verwirrend, wer von den beiden hinter der Website und dem Inhalt steht... oder beide?

 

Ist der Martin Lembak, auf den auf der Website verwiesen wird, derselbe Martin Lembak bei Striker Securities? Ich habe nie mit ihm zu tun gehabt, aber ich habe ein CTA-Konto bei Striker (hauptsächlich für den Handel mit VIX-Futures an der CBOE), und Striker wirbt damit, dass es einen tschechischen Sprecher hat (dessen Name zufällig Martin Lembak ist). Zufall, oder... die Sache wird immer komplizierter!

 

Der Handel scheint bei den Tschechen beliebt zu sein. Oder, es scheint mehrere hochkarätige tschechische Händler zu geben, oder mehr Leute, die in den Handel involviert sind, sogar in den USA ansässige IBs, die damit werben, dass sie tschechische Sprecher haben... gibt es dafür einen kulturellen Grund? Zum Beispiel eine sehr gute Mathematik- und Programmierausbildung in Ihrem Land, oder? Ich meine, ich lebe in Kalifornien, aber selbst so weit weg kenne ich mehrere tschechische Leute, die im Handel tätig sind....?

Ein Artikel, den ich gefunden habe und mit euch hier teilen wollte:

http://www.systemsontheroad.com/#!5-ADVISES-HOW-TO-REDUCE-OVERFITTING/c18q6/57ad92fe0cf2b16ce6954175

 

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Viel Spaß und viel Glück beim Handel!

Ich glaube nicht, dass das Risiko einer Überoptimierung umso geringer ist, je weniger Daten man verwendet. Es ist sehr schwer, eine Strategie zu überoptimieren, die auf 30 Jahren Daten mit mehr als 2000 Trades aufbaut und die mit nur 2-3 Indikatoren aufgebaut ist. Was meinen Sie dazu?

Ich glaube nicht, dass das Risiko einer Überoptimierung umso geringer ist, je weniger Daten man verwendet. Es ist sehr schwer, eine Strategie zu überoptimieren, die auf 30 Jahren Daten mit mehr als 2000 Trades aufbaut und die mit nur 2-3 Indikatoren aufgebaut ist. Was meinen Sie dazu?

 

Sicher, ich auch nicht,

Was er damit sagen will, ist, dass man, wenn man 30 Jahre an Daten hat, 15 Jahre IS nehmen und den Rest (15 Jahre) OOS überlassen sollte,

 

zum Beispiel:

Sie generieren Ihre Strategie auf 10 Jahre und 5 Jahre OOS, wenn die Generierung gute Ergebnisse für diese 15 Jahre zeigt und sie Ihre Kriterien erfüllt und in der Datenbank gespeichert ist,

dann werden Sie warten, bis Sie eine große Anzahl von Strategien in der Datenbank haben,

Dann nehmen Sie all diese Strategien und führen Montecarlo-, WFA-, WFO- und andere Tests mit den Daten der anderen 15 Jahre durch,

Sie nehmen also insgesamt 40~50% Ihrer gesamten Daten (15 Jahre = 10 [IS] + 5 [OOS]), und danach haben Sie noch 15 Jahre übrig, und Sie können mit 15 Jahren Daten große Robustheitstests durchführen,

 

und über die Anzahl der Gewerke sollten Sie viele Gewerke haben, je mehr, desto besser,

Je weniger Anpassungsfähigkeit (Regeln) Sie haben, desto robuster ist die Strategie.