[SUPER INFO] 5 CONSEILS POUR RÉDUIRE LE SURAJUSTEMENT !

Un article que j'ai trouvé et que je voulais partager avec vous ici :

http://www.systemsontheroad.com/#!5-ADVISES-HOW-TO-REDUCE-OVERFITTING/c18q6/57ad92fe0cf2b16ce6954175

 

Jetez un coup d'œil aux articles du blog de ce type, il est très compétent, il fait du trading pour gagner sa vie et il sait de quoi il parle, très bonnes informations.

Bon appétit et bonne chance dans vos transactions !

Très précieux. 

 

Merci pour votre partage !

Oui, très intéressant. Je suis heureux de voir que je fais déjà la plupart de ces choses, c'est toujours bien de renforcer ce genre de choses 🙂 .

Je le connais personnellement et je peux vraiment le recommander.

 

Il se concentre principalement sur les futures, pas sur le forex, mais c'est vraiment un bon formateur avec une expérience du monde réel. Si vous avez l'occasion de suivre l'un de ses cours en ligne (je ne sais pas s'il les dispense encore), c'est de l'argent bien dépensé.

Je le connais personnellement et je peux vraiment le recommander.

 

Il se concentre principalement sur les futures, pas sur le forex, mais c'est vraiment un bon formateur avec une expérience du monde réel. Si vous avez l'occasion de suivre l'un de ses cours en ligne (je ne sais pas s'il les dispense encore), c'est de l'argent bien dépensé.

 

Bonjour Mark... une question, enfin plusieurs en fait... un peu hors sujet, mais un peu pas... 🙂 .

 

La photo ne représente-t-elle pas Tomas Nesnidal ? J'ai entendu Andrew Swanscott à Better System Trader entretien pour son podcast. C'était très, très intéressant à entendre et je vous le recommande vivement, comme vous le dites, c'est un bon conférencier.

 

Mais le site ne cesse de faire référence à un certain Martin Lembak ? Il est difficile de savoir lequel d'entre eux est à l'origine du site et de son contenu... ou les deux ?

 

Le Martin Lembak dont il est question sur le site est-il le même que celui de Striker Securities ? Je n'ai jamais eu affaire à lui, mais j'ai un compte CTA chez Striker (je négocie principalement des contrats à terme VIX sur le CBOE), et Striker fait la promotion d'un locuteur tchèque (dont le nom se trouve être Martin Lembak). Coïncidence ou... l'affaire se corse !

 

Le trading semble populaire auprès des Tchèques. Il semble y avoir plusieurs traders tchèques de haut niveau, ou plus de personnes impliquées dans le trading, même les IBs basés aux Etats-Unis promeuvent qu'ils ont des locuteurs tchèques... Y a-t-il une raison culturelle à cela ? Est-ce qu'il y a une raison culturelle à cela ? Comme un très bon enseignement des mathématiques et de la programmation dans votre pays, ou bien ? Je veux dire, je vis en Californie, mais même si c'est si loin, je connais plusieurs Tchèques impliqués dans le trading.... ??

Un article que j'ai trouvé et que je voulais partager avec vous ici :

http://www.systemsontheroad.com/#!5-ADVISES-HOW-TO-REDUCE-OVERFITTING/c18q6/57ad92fe0cf2b16ce6954175

 

Jetez un coup d'œil aux articles du blog de ce type, il est très compétent, il fait du trading pour gagner sa vie et il sait de quoi il parle, très bonnes informations.

Bon appétit et bonne chance dans vos transactions !

Je ne pense pas que "moins on utilise de données, moins il y a de risque de sur-optimisation". Il est très difficile de sur-optimiser une stratégie qui est construite sur des données de 30 ans avec plus de 2000 trades et qui est construite avec seulement 2-3 indicateurs. Qu'en pensez-vous ?

Je ne pense pas que "moins on utilise de données, moins il y a de risque de sur-optimisation". Il est très difficile de sur-optimiser une stratégie qui est construite sur des données de 30 ans avec plus de 2000 trades et qui est construite avec seulement 2-3 indicateurs. Qu'en pensez-vous ?

 

Bien sûr, moi non plus,

Ce qu'il essaie de dire, c'est que si vous avez 30 ans de données, vous pouvez prendre 15 ans d'IS et laisser le reste (15 ans) en OOS,

 

par exemple :

vous générez votre stratégie sur 10 ans et 5 ans OOS, si la génération montre de bons résultats pour ces 15 ans et qu'elle répond à vos critères et est sauvegardée dans la banque de données,

vous devrez alors attendre d'avoir un grand nombre de stratégies dans la banque de données,

vous prendrez ensuite toutes ces stratégies et effectuerez des tests Montecarlo, WFA, WFO et autres sur les 15 autres années de données,

Au total, vous prenez 40~50% de l'ensemble de vos données (15 ans = 10 [IS] + 5 [OOS]), et après cela, il vous reste 15 ans et vous pouvez effectuer d'excellents tests de robustesse avec 15 ans de données,

 

et en ce qui concerne le nombre de transactions, vous devriez avoir de nombreuses transactions, plus il y en a, mieux c'est,

plus le degré d'adaptabilité (règles) est faible, plus la stratégie est robuste.