Quant Editor Artikel: Neuen statistischen Wert hinzufügen - Kommentare
3 Antworten
AC1962
vor 7 Jahren #116423
AC1962
vor 7 Jahren #141957
Hallo Mark
Im Anschluss an meinen obigen Beitrag: Punkt 3. Ich habe nachträglich die Liste der verfügbaren "Klassenkonstanten" auf der Webseite gefunden: https://strategyquant.com/doc/article/statsvalues-constants.html
Eine der aufgeführten Klassenkonstanten, die ich verwenden möchte, ist: DEGREES_OF_FREEDOM. Diese Klassenkonstante gibt jedoch derzeit für alle meine in QA geladenen Strategien den Wert "0" zurück, obwohl in SQ für jede Strategie ein Wert ungleich Null für die Statistik "Degrees Of Freedom" angegeben wird. Können Sie bitte untersuchen und bestätigen, was falsch gelaufen ist und warum QA derzeit den Wert "0" für DEGREES_OF_FREEDOM zurückgibt?
Danke
AC1962
Mark Fric
vor 7 Jahren #142040
Hallo,
Es gab einige kleinere Aktualisierungen im Programm, so dass es sein kann, dass meine älteren Beispiele angepasst werden müssen, damit sie kompiliert werden können.
In Bezug auf DEGREES_OF_FREEDOM - dies ist ein Maß, das aus der Komplexität der Strategie und nicht aus ihren historischen Ergebnissen berechnet wird, weshalb es in QA gleich Null ist. Das liegt daran, dass QA keinen Zugriff auf die Strategieeigenschaften hat, sondern nur die Handelshistorie lädt.
Die Freiheitsgrade geben an, wie kompliziert die Strategie ist und wie viele Parameter sie verwendet. Eine kleinere Zahl bedeutet, dass die Strategie weniger Parameter verwendet, was in der Regel besser ist.
Mark
StrategyQuant Architekt
AC1962
vor 7 Jahren #142047
Hallo Mark
Danke. Gehe ich also recht in der Annahme, dass die Die Konstante DEGREES_OF_FREEDOM ist als berechneter Wert ungleich Null für die Verwendung in einem SQ4-Snippet zugänglich, aber nicht in QA?
Wenn ja, ist das in Ordnung, denn ich möchte schließlich auf die DEGREES_OF_FREEDOM-Konstante in SQ4, um ein benutzerdefiniertes Verhältnis zum Filtern zu erstellen.
Danke
AC1962
Ansicht von 3 Antworten - 1 bis 3 (von insgesamt 3)