Gegenprobe: Filter: Monte Carlo als % des Originals

In Zdenek's ebook/course, einer der Retest-Methode/Filter, die er vorschlägt zu verwenden ist:

"Alle Strategien löschen, bei denen die Ret/DD% weniger als die Hälfte (.50%) des ursprünglichen Vertrauens von 95% beträgt"

Ich weiß, wie man den Monte-Carlo-Test konfiguriert, aber ich kann nicht herausfinden, wie man die Filterung in SQX einstellt. Mit dem Wert "Left" kann ich "50% of Ret/DD Ratio (Monte Carlo retest methods, Conf. level 95%)" konfigurieren, aber was sollte der "Operator" sein und was sollte der "Right value" sein, da es sich um einen berechneten Wert handelt?

Nehmen wir zum Beispiel an, das ursprüngliche Ret/DD-Verhältnis beträgt 6,8. Die Hälfte dieses Wertes (50%) ist 3,4. Der Filter sollte also nach einem Wert von mindestens 3,4 auf dem Konfidenzniveau 95% suchen.

Wie ist dieser Filter für diesen MC-Wiederholungstest richtig zu konfigurieren?

Vielen Dank im Voraus.

Hallo,

Im Anhang finden Sie meine Vorgehensweise, einschließlich der Einstellungen für den Wert auf der rechten Seite. (Dies ist für Trades Manipulation, aber es ist genau das gleiche für Retest Methoden)

Eine kleine Meinung, wenn ich darf: Ich habe festgestellt, dass ich viele qualitativ hochwertige Strategien, die auf meinen Demokonten gut laufen, verliere, wenn ich diese Regel strikt wie gezeigt anwende. Meiner Meinung nach, aus der Perspektive der Robustheit, wenn eine Strategie eine sehr hohe ursprüngliche ret/dd hat, und überlebte strenge Tests wie die Strategie-Parameter-Manipulation, sind Sie wirklich egal, dass es sagen wir 5 ret/dd Verhältnis bei 95%, für eine 13 ret/dd (original) Strategie?

Die Robustheit und die Filterfähigkeiten von SQ X sind brillant, aber einige Filterungen sollten in meinen Augen immer noch manuell vorgenommen werden.

Ilja

Vielen Dank, Ilja. Das ist ein sehr guter Punkt, was die Anwendung dieser Regel angeht. Ich werde sicher darüber nachdenken. Ich weiß die Hilfe zu schätzen.

Aaron

Die Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Einrichten des Filters finden Sie hier, beginnend mit Folie 48. Sieht identisch aus mit den Einstellungen, die Ilya gepostet hat, aber führt Sie durch die Einstellungen

http://www.appdemostore.com/demo?id=4814939983183872

Danke, Ash24FX. Ich werde einen Blick darauf werfen.

die 50%-Filterung könnte auch wie folgt übersetzt werden - erwarten Sie in Zukunft eine minimale 50%-Leistung, wie Sie sie im Backtest sehen

wenn ich eine Strategie mit RDD 10, MC RDD 6 habe - ich habe 60%, also kann ich mit der Annahme von 50% in der Zukunft leben

aber wenn ich RDD 20 filtere, MC RDD 8 - habe ich nur 40%, aber im Sinne des Wertes von MC RDD bekomme ich eine bessere Strategie, indem ich die Erwartung der Strategie in die Zukunft verschiebe. Es ist also schwer zu sagen, was die Erwartung sein wird.

Ilja schrieb:

Ist es Ihnen wirklich wichtig, dass das Verhältnis von, sagen wir, 5 ret/dd bei 95% für eine 13 ret/dd (ursprüngliche) Strategie ist? Die Robustheit und die Filterfähigkeiten von SQ X sind brillant, aber einige Filterungen sollten in meinen Augen immer noch manuell vorgenommen werden. Ilja

Ich bin einverstanden!

hankeys schrieb:

die 50% Filterung könnte auch wie folgt übersetzt werden - erwarten Sie in der Zukunft mindestens 50% Leistung als das, was Sie in der Backtest sehen, wenn ich Strategie mit RDD 10, MC RDD 6 - ich habe 60%, so kann ich mit der Annahme von 50% in der Zukunft leben, aber wenn ich Filter RDD 20, MC RDD 8 - ich habe nur 40%, aber im Sinne der Wert der MC RDD ich bessere Strategie zu bekommen, indem ich die Erwartung der Strategie in der Zukunft zu bewegen. Es ist also schwer zu sagen, was die Erwartung sein wird.

Ich liebe den 50% auch für Robustheit und Erwartungstests und Filterung! Den 95%-99% verwende ich nur für Losgrößenberechnungen und andere Worst-Case-Berechnungen. Wenn z. B. alles andere hervorragend ist, aber der 95-99% hässlich ist, braucht man ihn nicht einzusetzen, sondern verwendet einfach eine kleinere Risikogröße.