Controllo incrociato: Filtro: Monte Carlo come % dell'originale

Nell'ebook/corso di Zdenek, uno dei metodi/filtri di retest che suggerisce di utilizzare è:

"Eliminare tutte le strategie in cui il Ret/DD% è inferiore alla metà (.50%) della fiducia originale a 95%".

Ho capito come configurare il test Monte Carlo ma non riesco a capire come impostare il filtraggio in SQX. Il valore "Sinistra" mi permette di configurare "50% di Ret/DD Ratio (metodi di retest Monte Carlo, livello di conf. 95%)", ma quale dovrebbe essere l'"operatore" e quale il "valore Destra", dato che si tratta di un valore calcolato?

Per esempio, supponiamo che il rapporto Ret/DD originale sia 6,8. La metà di questo valore (50%) è pari a 3,4. Quindi il filtro dovrebbe cercare un valore di almeno 3,4 al livello di confidenza 95%.

Qual è il modo corretto di configurare questo filtro per questo test MC?

Grazie in anticipo.

Ciao,

In allegato trovate il mio modo di farlo, comprese le impostazioni del valore del lato destro. (Questo è per la manipolazione dei mestieri, ma è esattamente lo stesso per i metodi di retest)

Un piccolo parere, però, se posso: Ho notato che ho finito per perdere molte strategie di alta qualità che stanno andando bene sui miei conti demo in incubazione, quando applico questa regola in modo rigoroso come mostrato. Dal mio punto di vista, guardando da una prospettiva di robustezza, se una strategia ha un ret/dd originale molto alto, ed è sopravvissuta a test vigorosi come la manipolazione dei parametri della strategia, vi interessa davvero che il rapporto ret/dd sia diciamo di 5 a 95%, per una strategia da 13 ret/dd (originale)?

La robustezza e le capacità di filtraggio di SQ X sono brillanti, ma a mio avviso alcuni filtri dovrebbero essere eseguiti manualmente.

Ilya

Grazie Ilya. Ottima osservazione sull'applicazione di questa regola. La prenderò sicuramente in considerazione. Apprezzo l'aiuto.

Aaron

La guida passo passo per l'impostazione del filtro è disponibile qui, a partire dalla diapositiva 48. È identica a quella postata da Ilya, ma vi guida attraverso le impostazioni. Sembra identico alle impostazioni postate da Ilya, ma vi guida attraverso di esse.

http://www.appdemostore.com/demo?id=4814939983183872

Grazie Ash24FX. Gli darò un'occhiata.

il filtraggio 50% potrebbe essere tradotto anche come segue - aspettatevi in futuro una performance 50% minima come quella che vedete nel backtest

Se ho una strategia con RDD 10, MC RDD 6 - ho 60%, quindi posso convivere con l'ipotesi di 50% in futuro.

ma se filtro RDD 20, MC RDD 8 - ho solo 40%, ma nel senso del valore di MC RDD ottengo una strategia migliore, spostando l'aspettativa della strategia nel futuro. È quindi difficile dire quale sarà l'aspettativa.

Ilya ha scritto:

vi interessa davvero che il rapporto sia, diciamo, di 5 ret/dd a 95%, per una strategia di 13 ret/dd (originale)? La robustezza e le capacità di filtraggio di SQ X sono brillanti, ma a mio avviso alcuni filtri dovrebbero essere eseguiti manualmente. Ilya

Sono d'accordo!

hankeys ha scritto:

il filtraggio 50% potrebbe essere tradotto anche come segue - aspettarsi in futuro una performance minima di 50% come quella che si vede nel backtest se ho una strategia con RDD 10, MC RDD 6 - ho 60%, quindi posso vivere con l'ipotesi di 50% in futuro ma se filtro RDD 20, MC RDD 8 - ho solo 40%, ma nel senso del valore di MC RDD ottengo una strategia migliore, spostando l'aspettativa della strategia in futuro. È quindi difficile dire quale sarà l'aspettativa.

Adoro il 50% anche per i test di robustezza e aspettativa e per il filtraggio! Il 95%-99% lo uso solo per il calcolo della dimensione del lotto e per altri calcoli di casi peggiori. Ad esempio, con tutto il resto eccellente ma con un brutto 95-99%, non c'è bisogno di turf, basta usare una dimensione di rischio inferiore.