Comprobación cruzada: Filtro: Monte Carlo como % del original

En el ebook/curso de Zdenek, uno de los métodos/filtros de reprueba que sugiere utilizar es:

"Eliminar todas las estrategias en las que el Ret/DD% sea inferior a la mitad (.50%) del original en 95% de confianza"

Entiendo cómo configurar la prueba de Monte Carlo, pero no puedo averiguar cómo configurar el filtrado en SQX. El valor "Left" me permite configurar "50% of Ret/DD Ratio (Monte Carlo retest methods, Conf. level 95%) pero ¿cuál debería ser el "operator" y cuál debería ser el "Right value" ya que se trata de un valor calculado?

Por ejemplo, supongamos que la relación Ret/DD original es de 6,8. La mitad de este valor (50%) es 3,4. Por tanto, el filtro debe buscar un valor de al menos 3,4 en el nivel de confianza 95%.

¿Cuál es la forma correcta de configurar este filtro para esta nueva prueba de MC?

Gracias de antemano.

Hola,

Adjunto mi forma de hacerlo, incluyendo la configuración del valor del lado derecho. (Esto es para la manipulación de los oficios, pero es exactamente lo mismo para los métodos de retest).

Pequeña opinión sin embargo, si se me permite: Me di cuenta de que terminé perdiendo muchas estrategias de alta calidad que están haciendo bien en mis cuentas de demostración de incubación, cuando aplico esta regla estrictamente como se muestra. Desde mi punto de vista, mirando desde una perspectiva de robustez, si una estrategia tiene un ret/dd original muy alto, y sobrevivió a pruebas vigorosas como la manipulación de los parámetros de la estrategia, ¿realmente te importa que sea digamos 5 ret/dd ratio a 95%, para una estrategia de 13 ret/dd (original)?

La robustez y las capacidades de filtrado de SQ X son brillantes, pero en mi opinión, algunos filtrados deberían hacerse manualmente.

Ilya

Gracias, Ilya. Muy buena observación sobre la aplicación de esta norma. Lo tendré en cuenta. Le agradezco la ayuda.

Aaron

La guía paso a paso para configurar el filtro se puede encontrar aquí, a partir de la diapositiva 48. Parece idéntica a la configuración de Ilya publicado, pero le guía a través de él

http://www.appdemostore.com/demo?id=4814939983183872

Gracias Ash24FX. Le echaré un vistazo.

el filtrado 50% podría traducirse también de la siguiente manera - espere en el futuro un rendimiento mínimo 50% como el que se ve en el backtest

si tengo estrategia con RDD 10, MC RDD 6 - tengo 60%, así que puedo vivir con la suposición de 50% en el futuro

pero si filtro RDD 20, MC RDD 8 - sólo tengo 40%, pero en el sentido del valor de MC RDD obtengo mejor estrategia, por muevo la expectativa de la estrategia en el futuro. Así que es difícil decir cuál será la expectativa.

Ilya escribió:

¿realmente te importa que sea digamos 5 ret/dd ratio a 95%, para una estrategia de 13 ret/dd (original)? El SQ X robustez y capacidades de filtrado son brillantes, pero algunos de filtrado todavía debe hacerse manualmente, en mis ojos. Ilya

Estoy de acuerdo.

hankeys escribió:

el filtrado 50% podría traducirse también de la siguiente manera - esperar en el futuro un rendimiento mínimo 50% como lo que se ve en el backtest si tengo estrategia con RDD 10, MC RDD 6 - tengo 60%, así que puedo vivir con la suposición de 50% en el futuro pero si filtro RDD 20, MC RDD 8 - tengo sólo 40%, pero en el sentido del valor de MC RDD obtengo mejor estrategia, por muevo la expectativa de la estrategia en el futuro. Así que es difícil decir cuál será la expectativa.

Me encanta el 50% para pruebas de robustez y expectativas y también para filtrado. El 95%-99% lo uso sólo para cálculos de tamaño de lote y otros cálculos de casos peores. Por ejemplo, con todo lo demás excelente pero un 95-99% feo, no hace falta turfearlo, basta con utilizar un tamaño de riesgo menor.