Vérification croisée : Filtre : Monte Carlo comme % de l'original

Dans l'ebook/cours de Zdenek, l'une des méthodes/filtres de retest qu'il suggère d'utiliser est la suivante :

"Supprimer toutes les stratégies où le Ret/DD% est inférieur à la moitié (.50%) de la confiance initiale à 95%".

Je sais comment configurer le test de Monte Carlo, mais je n'arrive pas à comprendre comment définir le filtrage dans SQX. La valeur "Left" me permet de configurer "50% of Ret/DD Ratio (Monte Carlo retest methods, Conf. level 95%)" mais que devrait être l'"opérateur" et que devrait être la "Right value" puisqu'il s'agit d'une valeur calculée ?

Par exemple, supposons que le rapport Ret/DD original soit de 6,8. La moitié de cette valeur (50%) est de 3,4. Le filtre doit donc rechercher une valeur d'au moins 3,4 au niveau de confiance 95%.

Quelle est la bonne façon de configurer ce filtre pour ce nouveau test MC ?

Merci d'avance.

Bonjour,

Vous trouverez ci-joint ma façon de procéder, y compris les paramètres de la valeur de droite. (Ceci est pour la manipulation des métiers, mais c'est exactement la même chose pour les méthodes de retest)

Un petit avis cependant, si je peux me permettre : J'ai remarqué que j'ai fini par perdre de nombreuses stratégies de haute qualité qui fonctionnent bien sur mes comptes démo d'incubation, lorsque j'applique cette règle strictement comme indiqué. De mon point de vue, du point de vue de la robustesse, si une stratégie a un ret/dd original très élevé, et a survécu à des tests vigoureux tels que la manipulation des paramètres de la stratégie, est-ce que vous vous souciez vraiment qu'elle ait un ratio de 5 ret/dd à 95%, pour une stratégie de 13 ret/dd (original) ?

La robustesse et les capacités de filtrage du SQ X sont excellentes, mais certains filtrages doivent encore être effectués manuellement, à mon avis.

Ilya

Merci Ilya. Très bonne remarque concernant l'application de cette règle. J'y réfléchirai certainement. J'apprécie votre aide.

Aaron

Le guide étape par étape pour configurer le filtre se trouve ici, à partir de la diapositive 48. Il est identique aux paramètres affichés par Ilya, mais il vous guide tout au long de la procédure.

http://www.appdemostore.com/demo?id=4814939983183872

Merci Ash24FX. Je vais y jeter un coup d'œil.

le filtrage de 50% pourrait être traduit comme suit - attendez-vous à l'avenir à une performance minimale de 50% comme celle que vous voyez dans le backtest

Si j'ai une stratégie avec RDD 10, MC RDD 6 - j'ai 60%, je peux donc vivre avec l'hypothèse de 50% à l'avenir.

Mais si je filtre RDD 20, MC RDD 8 - je n'ai que 40%, mais au sens de la valeur de MC RDD, j'obtiens une meilleure stratégie, car je déplace l'attente de la stratégie dans le futur. Il est donc difficile de dire quelle sera l'espérance.

a écrit Ilya :

Cela vous importe-t-il vraiment que le ratio soit de 5 ret/dd à 95%, pour une stratégie de 13 ret/dd (originale) ? La robustesse et les capacités de filtrage de SQ X sont brillantes, mais certains filtrages devraient encore être effectués manuellement, à mon avis. Ilya

Je suis d'accord !

hankeys a écrit :

Le filtrage 50% pourrait également être traduit comme suit - s'attendre dans le futur à une performance minimale de 50% comme ce que vous voyez dans le backtest si j'ai une stratégie avec RDD 10, MC RDD 6 - j'ai 60%, donc je peux vivre avec l'hypothèse de 50% dans le futur, mais si je filtre RDD 20, MC RDD 8 - je n'ai que 40%, mais dans le sens de la valeur de MC RDD j'obtiens une meilleure stratégie, en déplaçant l'attente de la stratégie dans le futur. Il est donc difficile de dire quelle sera l'espérance.

J'adore le 50% pour la robustesse et les tests d'attente et de filtrage aussi ! Le 95%-99%, je ne l'utilise que pour les calculs de taille de lot et d'autres calculs dans le pire des cas. Par exemple, si tous les autres éléments sont excellents mais que le 95-99% est laid, il n'est pas nécessaire de le turfiser, il suffit d'utiliser une taille de risque plus petite.