Verificação cruzada: Filtro: Monte Carlo como % do original

No livro eletrônico/curso de Zdenek, um dos métodos/filtros de reteste que ele sugere usar é:

"Exclua todas as estratégias em que o Ret/DD% seja menor que a metade (.50%) do original em 95% de confiança"

Eu sei como configurar o teste Monte Carlo, mas não consigo descobrir como definir a filtragem para ele no SQX. O valor "Left" me permite configurar "50% of Ret/DD Ratio (Monte Carlo retest methods, Conf. level 95%)", mas qual deve ser o "operador" e qual deve ser o "Right value", já que esse é um valor computado?

Por exemplo, vamos supor que a relação Ret/DD original seja 6,8. Metade desse valor (50%) é 3,4. Portanto, o filtro deve procurar um valor de pelo menos 3,4 no nível de confiança 95%.

Qual é a maneira correta de configurar esse filtro para esse novo teste de MC?

Obrigado de antemão.

Hi,

Em anexo está minha maneira de fazer isso, incluindo as configurações do valor do lado direito. (Isso é para manipulação de negócios, mas é exatamente o mesmo para métodos de reteste)

Mas, se me permite, tenho uma pequena opinião: Percebi que acabei perdendo muitas estratégias de alta qualidade que estavam indo bem em minhas contas de demonstração de incubação, quando apliquei essa regra estritamente como mostrado. Do meu ponto de vista, analisando a partir de uma perspectiva de robustez, se uma estratégia tem um ret/dd original muito alto e sobreviveu a testes vigorosos, como a manipulação dos parâmetros da estratégia, você realmente se importa com o fato de que, digamos, a relação ret/dd é de 5 em 95%, para uma estratégia de 13 ret/dd (original)?

A robustez e os recursos de filtragem do SQ X são brilhantes, mas, na minha opinião, algumas filtragens ainda devem ser feitas manualmente.

Ilya

Obrigado, Ilya. Muito boa a observação sobre a aplicação dessa regra. Com certeza vou levar isso em consideração. Agradeço a ajuda.

Aaron

O guia passo a passo para configurar o filtro pode ser encontrado aqui, a partir do slide 48. Parece idêntico às configurações que Ilya postou, mas orienta você

http://www.appdemostore.com/demo?id=4814939983183872

Obrigado, Ash24FX. Vou dar uma olhada nisso.

A filtragem do 50% também poderia ser traduzida da seguinte forma - espere no futuro um desempenho mínimo do 50% como o que você vê no backtest

Se eu tiver uma estratégia com RDD 10, MC RDD 6 - tenho 60%, então posso viver com a suposição de 50% no futuro

Mas, se eu filtrar RDD 20, MC RDD 8, terei apenas 40%, mas, no significado do valor de MC RDD, obterei uma estratégia melhor, pois moverei a expectativa da estratégia para o futuro. Portanto, é difícil dizer qual será a expectativa.

Ilya escreveu:

Você realmente se importa com o fato de que, digamos, a relação é de 5 ret/dd em 95%, para uma estratégia de 13 ret/dd (original)? As capacidades de robustez e filtragem do SQ X são brilhantes, mas, na minha opinião, algumas filtragens ainda devem ser feitas manualmente. Ilya

Concordo!

hankeys escreveu:

A filtragem 50% também poderia ser traduzida da seguinte forma: espere no futuro um desempenho mínimo de 50%, como o que você vê no backtest. Se eu tiver uma estratégia com RDD 10, MC RDD 6, terei 60%, portanto, posso viver com a suposição de 50% no futuro, mas se eu filtrar RDD 20, MC RDD 8, terei apenas 40%, mas, no significado do valor de MC RDD, terei uma estratégia melhor, pois estou mudando a expectativa da estratégia no futuro. Portanto, é difícil dizer qual será a expectativa.

Eu adoro o 50% para testes de robustez e expectativa e também para filtragem! O 95%-99% eu uso apenas para cálculos de tamanho de lote e outros cálculos de casos piores. Por exemplo, se tudo o mais for excelente, mas o 95-99% for feio, não há necessidade de usá-lo, basta usar um tamanho de risco menor.