Diskrepanz zwischen SQX und MC

Ich habe festgestellt, dass die Strategien nach dem Update einen großen Unterschied zwischen SQX und MC aufweisen.

Ist hier jeder Benutzer mit Multicharts vor dem gleichen Problem? und wie Sie es beheben?

Ich habe gerade festgestellt, dass, wenn ich Hauptdiagramm + 2 Unterdiagramm verwende, der Quellcode data1 als Unterdiagramm 1 und data2 als Unterdiagramm 2 in MC verwendet.

es sollten jedoch data2 und data3 sein

Hallo,

wir arbeiten gerade daran. Bitte fügen Sie einige solcher Strategien zu Ihrer Aufgabe in der Roadmap hinzu, damit wir sie reproduzieren können.

Bitte sehr, danke.

500 Strategien sind zu umfangreich, um sie hochzuladen, daher sollten Sie zunächst nur einige wenige zur Verfügung stellen.

//————————
// Orders Exits (SL, PT, Trailing) für Regel: Long-Eintrag
//————————
if(MarktPosition > 0) then begin
If BarsSinceEntry = 0 then begin
LongSL = 0;
LongTrailingStop = 0;
Ende;
LongSLPlaced = false;
// StopLoss
LongSL = Round2Fraction(EntryPrice - (1.6 * SQ_ATR(20)[1]));
LongSL = SQ_CorrectMinMaxSLPT(LongSL, MinimumSLPT, MaximumSLPT, true);

…

Wenn longsl Berechnung ist neben 'if barsinceentry=0 then begin ... end;' ,

LongSL wird mit jedem Balken variiert, da der ATR-Wert geändert wird.

PT-Einstellung mit demselben Problem.

Wenn sich sl und pt bei jedem Balken ändern, wie kann man dann das Chance-Risiko-Verhältnis begrenzen?

Und einige andere Strategien, die SAR verwenden, haben eine andere Aktienkurve in SQX und MC.

Anscheinend unterstützt SQX MC im Moment nicht vollständig...

Ich habe über tausend Strategien ausprobiert und keine von ihnen ist mit SQX vergleichbar, nicht einmal ähnlich

Koiosw - Ich sehe, dass Sie mehrere Unterdiagramme in Ihren Strategien verwenden, dies wurde noch nicht vollständig getestet. Strategien, die nur ein Diagramm verwenden, sollten korrekt funktionieren.

eastpeace - Ich habe Ihre Strategie getestet, sie stimmt überein, siehe den Screenshot. Ich habe sie mit anderen Daten getestet, aber es gibt keine Unterschiede, also ist die Backtest-Engine dieselbe. Wenn Sie die Unterschiede sehen, ist es höchstwahrscheinlich in den Einstellungen Konfiguration.

Wir untersuchen diese Probleme und werden im nächsten Build eine kurze Anleitung veröffentlichen, wie man es einrichtet, um zuverlässige Backtests zwischen SQ und TS/MC zu erreichen.

Wenn Sie Ihre Daten mit mir teilen möchten, kontaktieren Sie mich über eine private Nachricht und ich kann den Test mit Ihren Daten und Einstellungen wiederholen.

OK... ich versuche es mit nur einem Diagramm