Durchführen von Korrelationsanalysen mit anderen Datensätzen

Ich liebe die Fähigkeit von QA4, Korrelationsanalysen für ein Portfolio von Strategien durchzuführen. Sehr hilfreich.

Ich muss eine Strategie auch anhand anderer makroökonomischer Datensätze analysieren. Ich habe zum Beispiel SQX verwendet, um eine fantastische Strategie mit Dukascopy-Daten für den Zeitraum 2017-2022 zu entwickeln. Ich habe sie auch einer Reihe von Robustheitstests unterzogen, und sie hält sich solide für den Zeitraum 2017-2022.

Wenn ich die Strategie jedoch auf Dukascopy-Daten aus den Jahren 2013-2017 anwende, scheitert sie kläglich und ohne erklärbaren Grund. Ich vermute, dass die Leistung ist aufgrund von Änderungen in der makroökonomischen Variablen wie die Änderung des Zinssatzes % von der Federal Reserve, oder vielleicht war es von einer Richtungsänderung der CPI, etc. etc.

Ich möchte die Leistung der Strategie mit verschiedenen makroökonomischen Daten für denselben Zeitraum vergleichen, um zu sehen, ob es eine korrelative Beziehung gibt (entweder positiv oder negativ).

In einer perfekten Welt hätte QA4 bereits alle wichtigen makroökonomischen Indikatoren von einer Quelle wie tradingeconomics.com (oder einer anderen Ressource) heruntergeladen, und ich könnte QA4 einfach anweisen, die Strategie mit all diesen bekannten Datensätzen zu vergleichen, um zu sehen, ob sie mit irgendeinem von ihnen korreliert.

Gibt es eine Möglichkeit, dies in QA4 zu tun, die mir nicht bekannt ist?

Danke,