Esecuzione dell'analisi di correlazione su altri set di dati

Mi piace la capacità di QA4 di eseguire analisi di correlazione su un portafoglio di strategie. Molto utile.

Ho anche bisogno di analizzare una strategia rispetto ad altri set di dati macroeconomici. Ad esempio, ho utilizzato SQX per costruire una fantastica strategia utilizzando i dati Dukascopy dal 2017 al 2022. L'ho anche sottoposta a una serie di test di robustezza e ha dimostrato una solida tenuta per il periodo 2017-2022.

Tuttavia, se eseguo la strategia sui dati Dukascopy dal 2013 al 2017, fallisce miseramente senza alcuna ragione spiegabile. Sospetto che la performance sia dovuta a cambiamenti nelle variabili macroeconomiche, come la variazione del tasso di interesse % da parte della Federal Reserve, o forse da un cambiamento direzionale dell'IPC, ecc. ecc.

Vorrei essere in grado di prendere la performance della strategia e confrontarla con varie serie di dati macroeconomici per lo stesso periodo, per vedere se esiste una relazione correlativa (positiva o negativa).

In un mondo perfetto, QA4 avrebbe già scaricato tutti gli indicatori macroeconomici significativi da una fonte come tradingeconomics.com (o da un'altra risorsa) e potrei semplicemente dire a QA4 di confrontare la strategia con tutti questi set di dati noti per vedere se si correla con qualcuno di essi.

C'è un modo per farlo in QA4 di cui non sono a conoscenza?

Grazie,