Execução de análise de correlação em outros conjuntos de dados

Eu adoro a capacidade do QA4 de realizar análises de correlação em um portfólio de estratégias. Muito útil.

Preciso também analisar uma estratégia em relação a outros conjuntos de dados macroeconômicos. Por exemplo, usei o SQX para construir uma estratégia fantástica usando dados Dukascopy de 2017 - 2022. Também o submeti a uma série de testes de robustez e ele se mantém sólido para o período de 2017 - 2022.

No entanto, se eu executar a estratégia sobre os dados Dukascopy de 2013-2017, ela falha miseravelmente sem nenhuma razão explicável. Suspeito que o desempenho se deva a mudanças nas variáveis macroeconômicas como a mudança na taxa de juros % da Reserva Federal, ou talvez tenha sido de uma mudança direcional do IPC, etc., etc.

Gostaria de poder pegar o desempenho da estratégia e compará-lo com vários conjuntos de dados macroeconômicos para o mesmo período para ver se existe uma relação correlativa (positiva ou negativa).

Em um mundo perfeito, QA4 já teria baixado todos os indicadores macroeconômicos significativos de uma fonte como tradingeconomics.com (ou algum outro recurso) e eu poderia simplesmente dizer a QA4 para comparar a estratégia com todos esses conjuntos de dados conhecidos para ver se há correlação com algum deles.

Existe alguma maneira de eu fazer isso no QA4 que eu não conheça?

Obrigado,