Realización de análisis de correlación en otros conjuntos de datos
1 respuesta
afhampton
hace 1 año #280212
Me encanta la capacidad de QA4 para realizar análisis de correlación en una cartera de estrategias. Es muy útil.
También necesito analizar una estrategia contra otros conjuntos de datos macroeconómicos. Por ejemplo, he utilizado SQX para construir una estrategia fantástica utilizando datos de Dukascopy de 2017 - 2022. También la he sometido a una serie de pruebas de robustez y se mantiene sólidamente durante el periodo 2017 - 2022.
Sin embargo, si ejecuto la estrategia con datos de Dukascopy de 2013-2017, falla estrepitosamente sin razón explicable. Sospecho que el rendimiento se debe a cambios en las variables macroeconómicas como el cambio en la tasa de interés % de la Reserva Federal, o tal vez fue de un cambio direccional del IPC, etc. etc..
Me gustaría ser capaz de tomar el rendimiento de la estrategia y compararlo con varios conjuntos de datos macroeconómicos para el mismo período para ver si hay una relación correlativa (ya sea positiva o negativa).
En un mundo perfecto, QA4 ya habría descargado todos los indicadores macroeconómicos significativos de una fuente como tradingeconomics.com (o algún otro recurso) y yo sólo podría decirle a QA4 que compare la estrategia contra todos esos conjuntos de datos conocidos para ver si se correlaciona con alguno de ellos.
¿Hay alguna forma de hacerlo en QA4 que yo desconozca?
Gracias,
tomas262
hace 1 año #280258
Hola,
Actualmente, QA4 sólo sirve para analizar los informes de resultados de las operaciones. No obstante, dispone de gráficos de referencia. Vea el clip adjunto
Puede comparar con cualquier símbolo que esté disponible a través de los datos de Yahoo o de Dukascopy
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