Effectuer une analyse de corrélation sur d'autres ensembles de données

J'apprécie la capacité de QA4 à effectuer des analyses de corrélation sur un portefeuille de stratégies. C'est très utile.

J'ai également besoin d'analyser une stratégie par rapport à d'autres ensembles de données macroéconomiques. Par exemple, j'ai utilisé SQX pour construire une stratégie fantastique en utilisant les données de Dukascopy pour la période 2017 - 2022. Je l'ai également soumise à une série de tests de robustesse et elle tient solidement la route pour la période 2017 - 2022.

Cependant, si j'exécute la stratégie sur les données Dukascopy de 2013 à 2017, elle échoue lamentablement sans raison explicable. Je soupçonne que la performance est due à des changements dans les variables macroéconomiques telles que le changement dans le taux d'intérêt % de la Réserve fédérale, ou peut-être que c'était à cause d'un changement directionnel de l'IPC, etc. etc.

J'aimerais pouvoir comparer les performances de la stratégie à différents ensembles de données macroéconomiques pour la même période afin de voir s'il existe une relation de corrélation (positive ou négative).

Dans un monde parfait, QA4 aurait déjà téléchargé tous les indicateurs macroéconomiques importants à partir d'une source telle que tradingeconomics.com (ou une autre ressource) et je pourrais simplement dire à QA4 de comparer la stratégie à tous ces ensembles de données connus pour voir s'il y a une corrélation avec l'un d'entre eux.

Existe-t-il un moyen de faire cela dans QA4 que je ne connais pas ?

Merci,