Código base

Las medias móviles exponenciales dobles (DEMA) suponen una mejora con respecto a las medias móviles exponenciales (EMA) porque asignan más peso a los puntos de datos recientes. La reducción del desfase da lugar a una media móvil más sensible, lo que ayuda a los operadores a corto plazo a detectar rápidamente los cambios de tendencia.

Recortes diseñados para una mejor evaluación del proceso WFO. Idea detrás de esto se puede encontrar en esta serie: Algorítmica Backtesting y Optimización de Alfas Voy a añadir entrada del blog

Exponente de Hurst

El indicador Entropía Matemática se basa en el método de la Entropía Máxima.

es importante definir el número de muestras (intercambios) necesario para una correcta fiabilidad de los rendimientos y las métricas relacionadas.

Y si : Sólo Operaciones Largas Este fragmento de suposición Y si... le permite simular la negociación de una estrategia sólo con operaciones largas.

Este fragmento del banco de datos devuelve la mediana del número de operaciones de todos los mercados adicionales analizados.

En situaciones en las que la volatilidad a corto plazo está subiendo o bajando, puede tener sentido cambiar el tamaño de la posición. Este fragmento en StrategyQuant X que le permite aumentar / disminuir el tamaño de un comercio basado en la volatilidad a corto plazo....

Clasificar y seleccionar estrategias por métrica estratégica

Hull Moving Average (HMA) ATR Bands es un indicador de análisis técnico que combina los conceptos de Hull Moving Average (HMA) y Average True Range (ATR) para crear niveles dinámicos de soporte y resistencia, o "bandas", alrededor de la línea HMA. Este indicador ayuda a los operadores a calibrar la volatilidad y la acción del precio en torno a la HMA, proporcionando información adicional para posibles configuraciones comerciales.