Introducción a StrategyQuant - Ejemplo práctico

Supongamos que queremos desarrollar una nueva estrategia de negociación para el EURUSD.

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Con StrategyQuant no necesitamos definir reglas de trading exactas - podemos dejar que el programa encuentre las mejores entradas y salidas.
Sólo en el paso 2 definiremos de qué bloques debe constar la estrategia (indicadores, datos de precios, operadores, etc.).

Definiremos las restricciones de rendimiento de la estrategia resultante (Paso 3) - por ejemplo, el Beneficio Neto total debe ser superior a $ 3000, el Drawdown de % debe ser inferior a 20%, el ratio Retorno/DD debe ser superior a 4, debe producir al menos 300 operaciones.

Entonces simplemente pulsaremos el botón Start y StrategyQuant hará el trabajo (Paso 4).
Generará aleatoriamente nuevas estrategias de negociación utilizando los bloques de construcción que hayamos seleccionado, las probará de inmediato y almacenará las que se ajusten a nuestros requisitos para nuestra revisión (Paso 5).

Paso 0. Cambiar a la pestaña Construir

Como primer paso cambiaremos a la pestaña Construir (a la izquierda) porque queremos construir nuevas estrategias

Imagen 1: Pestaña Construir

Podemos decidir entre los modos Evolución Genética o Generación Aleatoria. Para simplificar, utilizaremos la generación Aleatoria en este ejemplo.

Paso 1. Configuración de los datos de precios

StrategyQuant viene con más de 6 años de datos históricos para los cuatro pares principales, y le permite importar fácilmente sus propios datos de precios.

Imagen 2: Configuración de los datos

Cambiaremos a Settings -> Data y elegiremos los datos para EURUSD y el timeframe de 1 hora. También estableceremos el período Fuera de muestra en aproximadamente 1/3 de todo el rango de tiempo.

Segundo paso. Configuración de las opciones de construcción y estrategia

Primero podemos configurar los Building blocks. Estas son las partes que se utilizarán para generar aleatoriamente reglas de negociación para la estrategia.

Imagen 3: Elegir los bloques de construcción

Las estrategias resultantes dependen de los elementos básicos que elija. Puede optar por utilizar sólo la acción del precio, sin ningún indicador técnico, o seleccionar un grupo específico de sus indicadores favoritos.

Las Opciones de Estrategia contienen varias restricciones relacionadas con el trading. Puede comprobar si requiere que su estrategia utilice Stop Loss (recomendado) y objetivo de Beneficio fijo (opcional).

Imagen 3: Configuración de las opciones estratégicas

También puede elegir opciones de estrategia más generales, como el tamaño mÃnimo y máximo del Stop de protección, etc. Usted puede experimentar con estos ajustes - por ejemplo, podrÃa traer mejores resultados para limitar el tiempo de negociación a un determinado rango, para cerrar el comercio al final del dÃa o utilizar diferentes SL máximo.

La pestaña de Gestión Monetaria le permite elegir entre diferentes modos de gestión monetaria. Para el diseño inicial de la estrategia siempre es mejor utilizar el comercio con una cantidad fija de lotes, ya que proporciona una imagen clara del rendimiento de la estrategia.

Las pruebas de robustez son una herramienta adicional que ayuda a revelar estrategias que se ajustan a la curva de los datos históricos dados. Las pruebas de robustez nos permiten comprobar automáticamente el comportamiento de la estrategia en diversas situaciones de estrés, por ejemplo, cuando se pierden algunas operaciones o cuando la estrategia utiliza diferentes valores de los parámetros. Si la estrategia es robusta, debe seguir siendo rentable aunque se produzcan pequeñas variaciones en los datos de entrada o en los precios.

Paso 3. Definir las propiedades deseadas de las estrategias generadas

En la última pestaña Ajustes - Opciones de Ranking definiremos qué estrategias deben ser descartadas automáticamente.

Descartaremos las estrategias que generen menos de $3000 de beneficio, que tengan un drawdown superior a 20%, un ratio Retorno/DD inferior a 4 o que produzcan menos de 300 operaciones.

Imagen 6: Establecimiento de las restricciones estratégicas resultantes

Tenga en cuenta que si las restricciones son demasiado estrictas, puede tardar mucho tiempo en encontrar un candidato que las supere todas.

Paso 4. Inicio de la generación

Volveremos a la pestaña Progreso y haremos click en el botón Iniciar. StrategyQuant comenzará a crear las estrategias y mostrará su progreso en el registro de la pantalla de construcción.

Imagen 7: StrategyQuant se está ejecutando y produciendo nueva estrategia junto con backtest cada pocos segundos

Normalmente se tarda menos de un segundo (dependiendo del modo de precisión y del historial de datos) en generar y probar la nueva estrategia con los datos históricos. Las estrategias generadas se clasifican continuamente y las mejores se almacenan en el banco de datos para su posterior revisión.

Resultados

A continuación puede ver un ejemplo de estrategia rentable generada por StrategyQuant. La estrategia se basa en reglas simples de las Bandas de Bollinger y tiene una curva de equidad casi ideal que muestra un crecimiento constante durante 4 años de pruebas.

Imagen 9: Los resultados de esta estrategia de muestra son bastante estables, con pequeñas detracciones y un crecimiento constante del capital.

La parte roja del gráfico muestra el estancamiento máximo de la renta variable, lo que significa el tiempo más largo que tardó la estrategia en crear un nuevo máximo de renta variable. La parte azul del gráfico es la zona fuera de muestra, donde la estrategia se probó con datos desconocidos hasta entonces.

Resumen

StrategyQuant es una herramienta perfecta para que los traders y desarrolladores de estrategias aceleren el proceso de creación y prueba de estrategias de trading, y aprendan nuevos conceptos que muy probablemente les harán ver el desarrollo de estrategias de trading desde una perspectiva diferente.

En el ejemplo anterior hemos visto lo fácil que es construir una nueva estrategia de negociación. Repitiendo el mismo proceso para otros símbolos o marcos temporales puede construir una cartera robusta de sus propios robots de trading operando con diferentes divisas, posiblemente en diferentes marcos temporales, utilizando estrategias diferentes e independientes.