Primeiros passos com o StrategyQuant - Exemplo prático

Digamos que queiramos desenvolver uma nova estratégia de negociação para o EURUSD.

Entradas

Com o StrategyQuant, não precisamos definir regras exatas de negociação - podemos deixar que o programa encontre as melhores entradas e saídas.
Somente na Etapa 2 definiremos os blocos em que a estratégia deve consistir (indicadores, dados de preço, operadores etc.).

Definiremos as restrições de desempenho da estratégia resultante (Etapa 3) - por exemplo, o lucro líquido total de Pro deve ser superior a $ 3000, o drawdown de % deve ser inferior a 20%, a relação Retorno/DD deve ser superior a 4 e deve produzir pelo menos 300 negociações.

Em seguida, basta pressionar o botão Start e o StrategyQuant fará o trabalho (Etapa 4).
Ele gerará aleatoriamente novas estratégias de negociação usando os blocos de construção que selecionamos, as testará imediatamente e armazenará as que atenderem aos nossos requisitos para nossa análise (Etapa 5).

Etapa 0. Mudança para a guia Build

Como primeira etapa, mudaremos para a guia Build (à esquerda) porque queremos criar novas estratégias

Imagem 1: guia Build

Podemos decidir entre os modos de geração Genetic Evolution ou Random. Para simplificar, usaremos a geração aleatória neste exemplo.

Etapa 1. Configuração dos dados de preço

O StrategyQuant vem com mais de 6 anos de dados históricos dos quatro principais pares e permite que você importe facilmente seus próprios dados de preços.

Imagem 2: Configurando os dados

Mudaremos para Settings -> Data e escolheremos os dados para EURUSD e o período de 1 hora. Também definiremos o período Fora da amostra para cerca de 1/3 de todo o intervalo de tempo.

Etapa 2. Configuração das opções de construção e estratégia

Primeiro, podemos configurar os Building blocks. Essas são as partes que serão usadas para gerar aleatoriamente regras de negociação para a estratégia.

Imagem 3: Escolhendo blocos de construção

As estratégias resultantes dependem dos blocos de construção que você escolher. Você pode optar por usar somente a ação do preço, sem nenhum indicador técnico, ou selecionar um grupo específico de seus indicadores favoritos.

Strategy Options contém várias restrições relacionadas à negociação. Você pode verificar se deseja que sua estratégia use Stop Loss (recomendado) e meta fixa de Profit (opcional).

Imagem 3: Configuração das opções de estratégia

Você também pode escolher opções de estratégia mais gerais, como o tamanho mínimo e máximo do stop de proteção etc. Você pode fazer experiências com essas configurações - por exemplo, pode trazer melhores resultados limitar o tempo de negociação a um determinado intervalo, fechar a negociação no final do dia ou usar um SL máximo diferente.

A guia Money Management permite que você escolha entre diferentes modos de gerenciamento de dinheiro. Para o projeto inicial da estratégia, é sempre melhor usar a negociação com uma quantidade fixa de lotes, pois isso fornece uma imagem clara do desempenho da estratégia.

Os testes de robustez são uma ferramenta adicional que ajuda a revelar estratégias que se ajustam à curva de determinados dados históricos. Os testes de robustez nos permitem testar automaticamente o comportamento da estratégia durante várias situações de estresse, por exemplo, quando algumas negociações são perdidas ou quando a estratégia usa valores de parâmetros diferentes. Se a estratégia for robusta, ela deverá permanecer lucrativa mesmo se houver pequenas variações nos dados de entrada ou de preço.

Etapa 3. Definir as propriedades desejadas das estratégias geradas

Na última guia Configurações - Opções de classificação, definiremos quais estratégias devem ser descartadas automaticamente.

Descartaremos estratégias que retornem menos de $3000 em lucro, que tenham drawdown maior que 20%, relação Retorno/DD menor que 4 ou que produzam menos de 300 negociações.

Figura 6: Definição das restrições de estratégia resultantes

Observe que, se definirmos nossas restrições de forma muito rígida, pode levar muito tempo para encontrar um candidato que atenda a todas elas.

Etapa 4. Início da geração

Voltaremos à guia Progress e clicaremos no botão Start (Iniciar). O StrategyQuant começará a criar as estratégias e mostrará seu progresso no registro na tela Build.

Imagem 7: O StrategyQuant está em execução e produzindo uma nova estratégia junto com o backtest a cada poucos segundos

Geralmente, leva menos de um segundo (dependendo do modo de precisão e do histórico de dados) para gerar e fazer o backtest da nova estratégia nos dados históricos. As estratégias geradas são classificadas continuamente e as melhores delas são armazenadas no banco de dados para análise posterior.

Resultados

Abaixo, você pode ver um exemplo de estratégia lucrativa gerada pelo StrategyQuant. A estratégia se baseia em regras simples do Bollinger Bands e tem uma curva de patrimônio quase ideal, mostrando crescimento constante durante 4 anos de testes.

Figura 9: Os resultados para essa estratégia de amostra são bastante estáveis, com pequenos rebaixamentos e crescimento constante do patrimônio líquido

A parte vermelha do gráfico mostra a estagnação máxima do patrimônio líquido, o que significa o tempo mais longo que a estratégia levou para criar uma nova alta no patrimônio líquido. A parte azul do gráfico é a área Fora da amostra, onde a estratégia foi testada em dados previamente desconhecidos.

Sumário

O StrategyQuant é uma ferramenta perfeita para que os operadores e desenvolvedores de estratégias acelerem o processo de criação e teste de estratégias de negociação e aprendam novos conceitos que, muito provavelmente, farão com que eles vejam o desenvolvimento de estratégias de negociação sob uma perspectiva diferente.

No exemplo acima, vimos como é fácil criar uma nova estratégia de negociação. Repetindo o mesmo processo para outros símbolos ou períodos de tempo, você pode criar um portfólio robusto de seus próprios robôs de negociação, negociando diferentes moedas, possivelmente em períodos de tempo diferentes, usando estratégias diferentes e independentes.