Démarrer avec StrategyQuant - Exemple pratique

Supposons que nous voulions développer une nouvelle stratégie de trading pour l'EURUSD.

Entrées

Avec StrategyQuant, nous n'avons pas besoin de définir des règles de trading précises - nous pouvons laisser le programme trouver les meilleures entrées et sorties.
Nous ne définirons les blocs de la stratégie (indicateurs, données de prix, opérateurs, etc.) qu'à l'étape 2.

Nous définirons les contraintes de performance de la stratégie résultante (étape 3) - par exemple, le bénéfice net total doit être supérieur à $ 3000, le Drawdown % doit être inférieur à 20%, le ratio Return/DD doit être supérieur à 4, la stratégie doit produire au moins 300 trades.

Ensuite, nous appuierons sur le bouton Démarrer et StrategyQuant fera le travail (étape 4).
Il génère de manière aléatoire de nouvelles stratégies de trading en utilisant les blocs de construction que nous avons sélectionnés, les teste immédiatement et stocke celles qui répondent à nos exigences pour notre examen (étape 5).

Étape 0. Passer à l'onglet Construction

Dans un premier temps, nous passerons à l'onglet Construire (à gauche), car nous voulons élaborer de nouvelles stratégies.

Image 1 : Onglet Construction

Nous pouvons choisir entre les modes d'évolution génétique et de génération aléatoire. Pour des raisons de simplicité, nous utiliserons la génération aléatoire dans cet exemple.

Étape 1. Configuration des données de prix

StrategyQuant est livré avec plus de 6 ans de données historiques pour les quatre paires principales et vous permet d'importer facilement vos propres données de prix.

Image 2 : Configuration des données

Nous allons passer à Paramètres -> Données et choisir les données pour EURUSD et l'échelle de temps de 1 heure. Nous réglerons également la période hors échantillon à environ 1/3 de l'intervalle de temps total.

Étape 2. Configuration des options de construction et de stratégie

Nous pouvons tout d'abord configurer les blocs de construction. Ce sont les parties qui seront utilisées pour générer aléatoirement des règles de trading pour la stratégie.

Image 3 : Choix des éléments de base

Les stratégies qui en résultent dépendent des éléments de base que vous choisissez. Vous pouvez choisir d'utiliser uniquement l'action des prix, sans aucun indicateur technique, ou sélectionner un groupe spécifique de vos indicateurs préférés.

Les options de stratégie contiennent diverses contraintes liées au trading. Vous pouvez vérifier si vous souhaitez que votre stratégie utilise un Stop Loss (recommandé) et un objectif de profit fixe (optionnel).

Image 3 : Définition des options stratégiques

Vous pouvez également choisir des options de stratégie plus générales, comme la taille minimale et maximale du stop de protection, etc. Vous pouvez expérimenter avec ces paramètres - par exemple, vous obtiendrez de meilleurs résultats en limitant le temps de négociation à une certaine plage, en clôturant la transaction à la fin de la journée ou en utilisant différents niveaux de protection maximum.

L'onglet Gestion de l'argent vous permet de choisir parmi différents modes de gestion de l'argent. Pour la conception initiale d'une stratégie, il est toujours préférable d'utiliser le trading avec un nombre fixe de lots, car cela permet d'obtenir une image claire de la performance de la stratégie.

Les tests de robustesse sont un outil supplémentaire qui permet de révéler les stratégies qui s'adaptent aux courbes des données historiques données. Les tests de robustesse nous permettent de tester automatiquement le comportement de la stratégie dans diverses situations de stress, par exemple lorsque quelques transactions sont manquées ou lorsque la stratégie utilise différentes valeurs de paramètres. Si la stratégie est robuste, elle doit rester rentable même s'il y a de petites variations dans les données d'entrée ou de prix.

Étape 3. Définir les propriétés souhaitées des stratégies générées

Dans le dernier onglet Paramètres - Options de classement, nous définirons quelles stratégies doivent être automatiquement rejetées.

Nous rejetterons les stratégies qui rapportent moins de $3000 de profit, qui ont un drawdown supérieur à 20%, un ratio Return/DD inférieur à 4 ou qui produisent moins de 300 transactions.

Image 6 : Définition des contraintes de la stratégie résultante

Notez que si nous fixons des contraintes trop strictes, il faudra beaucoup de temps pour trouver un candidat qui les respecte toutes.

Étape 4. Lancement de la génération

Nous retournerons à l'onglet Progrès et cliquerons sur le bouton Démarrer. StrategyQuant commencera à élaborer les stratégies et montrera sa progression dans le journal de l'écran de construction.

Image 7 : StrategyQuant fonctionne et produit une nouvelle stratégie ainsi qu'un backtest toutes les quelques secondes.

Il faut généralement moins d'une seconde (en fonction du mode de précision et de l'historique des données) pour générer et tester la nouvelle stratégie sur les données historiques. Les stratégies générées sont continuellement triées et les meilleures d'entre elles sont stockées dans la banque de données pour un examen ultérieur.

Résultats

Vous pouvez voir ci-dessous un exemple de stratégie rentable générée par StrategyQuant. La stratégie est basée sur des règles simples de bandes de Bollinger et a une courbe d'équité presque idéale montrant une croissance constante pendant 4 ans de test.

Image 9 : Les résultats de cet exemple de stratégie sont assez stables, avec de faibles baisses et une croissance constante des fonds propres

La partie rouge du graphique indique la stagnation maximale des actions, c'est-à-dire le temps le plus long qu'il a fallu à la stratégie pour créer un nouveau sommet pour les actions. La partie bleue du graphique représente la zone hors échantillon, où la stratégie a été testée sur des données précédemment inconnues.

Résumé

StrategyQuant est un outil parfait pour les traders et les développeurs de stratégies afin d'accélérer le processus de création et de test des stratégies de trading, et d'apprendre de nouveaux concepts qui les amèneront très probablement à voir le développement de la stratégie de trading sous un angle différent.

Dans l'exemple ci-dessus, nous avons vu à quel point il est facile de construire une nouvelle stratégie de trading. En répétant le même processus pour d'autres symboles ou d'autres périodes de temps, vous pouvez construire un portefeuille solide de vos propres robots de trading qui négocient différentes devises, éventuellement sur différentes périodes de temps, en utilisant des stratégies différentes et indépendantes.