Bloques de comparación de divergencias - Cómo negociar divergencias con StrategyQuant

En este artículo, presentamos nuestros nuevos bloques de comparación de divergencias, una herramienta diseñada específicamente para identificar y analizar divergencias. Estos bloques pretenden simplificar la detección de posibles cambios de tendencia, ayudando a los operadores a reconocer el debilitamiento del impulso o los cambios emergentes. Además de un debate sobre la teoría de las divergencias y consejos prácticos de aplicación, nos centramos principalmente en la presentación de esta solución. Nuestros bloques de comparación de divergencias ofrecen un método claro y eficaz para analizar los datos del mercado, agilizando en última instancia la toma de decisiones de los operadores y los analistas técnicos.

En la imagen anterior, vemos un ejemplo de divergencia alcista entre el indicador RSI y el precio en un gráfico E-mini S&P de 10 minutos.

¿Qué son las divergencias?

En análisis técnico, un divergencia se produce cuando el acción del precio de un activo y un indicador técnico (normalmente uno que mida el impulso, como el RSI o el MACD) se mueven en direcciones opuestas. En otras palabras, mientras que el precio puede estar haciendo nuevos mínimos o máximos, el indicador no hace lo mismo. Esta discrepancia puede indicar que la tendencia dominante se está debilitando, lo que apunta a un posible cambio de tendencia o a un periodo de consolidación.

Tipos de divergencias

• Divergencia alcista:
  Se produce cuando el precio inferior bajopero el indicador forma superior inferior. Esto sugiere que, a pesar de la caída de los precios, el impulso subyacente es mejorarlo que podría indicar un cambio a una tendencia alcista.
• Divergencia bajista:
  Tiene lugar cuando el precio registra un más alto altomientras que el indicador muestra un inferior alto. Este desajuste indica que, aunque los precios suben, el impulso es menguantelo que podría indicar una tendencia bajista inminente.

El papel de las divergencias en el comercio

Las divergencias sirven como un valioso sistema de alerta temprana al poner de relieve posibles cambios en la dirección del mercado. Al comparar comportamiento de los precios con el movimiento de un indicador de impulso, los operadores pueden:

• Identificar posibles inversiones de tendencia: Detectar los primeros signos de que la tendencia actual está perdiendo fuerza.
• Mejorar el momento de entrada y salida de las operaciones: Utilice las señales de divergencia como una capa de confirmación adicional antes de comprometerse con una operación.
• Mejorar la gestión de riesgos: Ajustar las posiciones de forma proactiva en respuesta a los cambios que se produzcan en la dinámica del mercado.

Es importante tener en cuenta que las divergencias no son infalibles y deben combinarse con otras herramientas técnicas y prácticas sólidas de gestión del riesgo.

Cómo se implementan los bloques de divergencia en el StrategyQuant

Los bloques de divergencia se implementan como bloques de comparación.  En StrategyQuant X, los bloques de comparación son herramientas esenciales que se utilizan para comparar diferentes indicadores, precios o valores en un gráfico. Ayudan a definir las condiciones que pueden desencadenar señales de compra o venta en una estrategia de negociación automatizada. Por ejemplo, un bloque de comparación puede comprobar si una media móvil a corto plazo cruza por encima de una media móvil a largo plazo, señalando una posible oportunidad de compra.

Los bloques de comparación actúan como puntos de control en la toma de decisiones, respondiendo a preguntas como "¿Es un valor superior a otro?" o "¿Ha cruzado un indicador un umbral clave?". Combinando varios bloques de comparación, los operadores pueden crear reglas sofisticadas para perfeccionar sus estrategias y mejorar la toma de decisiones en función de las condiciones del mercado.

Existen varios tipos de bloques de comparación diseñados para ayudar a los operadores a crear estrategias de negociación automatizadas mediante la comparación de distintos indicadores, precios o valores personalizados. Estos bloques permiten controlar de forma flexible y precisa cuándo se cumplen determinadas condiciones. 

Estos son los principales tipos de bloques de comparación disponibles en StrategyQuant X:

• Cruces arriba / Cruces abajo
• Mayor que / Menor que
• Igual a / No igual a
• Mayor recuento / Menor recuento
• Percentil superior / Percentil inferior
• Mayor o igual que / Menor o igual que
• Es Verdad / Es Falso

 ¿Cómo funciona la identificación de divergencias entre un indicador y el precio?

Hablemos de la divergencia alcista...

Encontrar los puntos bajos

Identificación de mínimos locales:

El sistema examina una serie de puntos de datos, ya sean de la cotización del activo o de un indicador de impulso, para señalar mínimos locales. Un mínimo local se identifica comparando un valor con sus vecinos inmediatos. Si el valor actual es inferior tanto al anterior como al siguiente, se considera un mínimo local.

Análisis separado para precio e indicador:

• Datos de precios: El método recorre la serie de precios, marcando los momentos en los que el precio cae localmente.
• Datos del indicador: La misma lógica se aplica a los indicadores de impulso, con un paso adicional: los valores se redondeado a un número fijo de decimales (utilizando un precisión). Este redondeo suaviza las fluctuaciones menores, garantizando que el análisis no se vea distorsionado por ruidos insignificantes.

Evaluación de la divergencia

Comparación de dos mínimos consecutivos:
Tras detectar los dos mínimos más recientes tanto en los datos del precio como en los del indicador, el sistema compara estos mínimos para evaluar la tendencia:

• Por precio: Confirma que el mínimo más reciente es más bajo que el mínimo anterior, lo que indica una continua tendencia bajista en precio.
• Para el Indicador: Comprueba que el mínimo reciente es superior que su mínimo anterior, lo que sugiere que el impulso subyacente está empezando a mejorar.

La señal de divergencia:

Cuando se cumplen estas condiciones -precios a la baja combinados con un indicador de impulso al alza- el sistema identifica un divergencia alcista. Este desajuste suele indicar que la tendencia bajista está perdiendo fuerza, lo que prepara el terreno para un posible cambio de tendencia.

Parámetros clave de los bloques de divergencia

En la imagen superior, puede ver los parámetros básicos de los bloques de divergencia.

Comprender y afinar los parámetros específicos es crucial para una detección precisa de las divergencias:

• Turno:
  En turno establece el punto de partida (o desplazamiento) en la serie de datos a partir del cual el sistema comienza su análisis. Esto puede ser útil para excluir puntos de datos tempranos o alinear el análisis con segmentos de mercado más relevantes.
• Barras:
  Este parámetro, que representa el número de puntos de datos (o "barras") considerados, define la ventana de análisis. Una ventana más amplia bares puede capturar más datos para un análisis sólido, mientras que una ventana más estrecha puede producir señales más sensibles.

El ajuste de estos parámetros permite a los operadores adaptar la detección de divergencias a sus estrategias específicas y a las condiciones del mercado, equilibrando entre sensibilidad y fiabilidad.

Negociación de divergencias: Estrategias y consideraciones

Configuración de operaciones

• Señal de entrada:
  Una divergencia alcista puede inducir a un operador a considerar la posibilidad de entrar en una posición larga, especialmente cuando está respaldada por indicadores adicionales como líneas de tendencia, análisis de volumen o patrones de velas.
• Confirmación:
  Lo ideal es que las señales de divergencia se confirmen con otras señales técnicas. Confiar únicamente en la divergencia puede ser arriesgado, ya que ningún indicador garantiza por sí solo un cambio de tendencia.

Limitaciones y dificultades

• Señales falsas:
  En tendencias fuertes y sostenidas, pueden producirse divergencias sin que se produzca una inversión real, lo que puede dar lugar a entradas o salidas prematuras.
• Retraso temporal:
  Cuando se confirma una divergencia, es posible que la inversión de tendencia ya haya comenzado.
• Sensibilidad del indicador:
  La eficacia de la detección de divergencias depende en gran medida del indicador elegido y de sus ajustes. El ajuste del precisión y bares parámetros pueden influir significativamente en los resultados.

Cómo utilizar los bloques de comparación de divergencias en StrategyQuant X

Importación del bloque:
Encontrará una guía sobre cómo importar el fragmento en la sección Codebase aquí.

Uso de bloques de comparación de divergencias en el Constructor:
Tras una importación correcta, puede utilizar los nuevos bloques de comparación de divergencias en el Builder. En el Constructor, estos bloques pueden activarse en Constructor / Bloques. 

La imagen anterior muestra bloques de comparación en la sección Builder de StrategyQuant.

AlgoWizard - Creación de estrategias personalizadas

AlgoWizard en StrategyQuant es un Constructor Drag & Drop que permite a los usuarios crear estrategias seleccionando y combinando varias condiciones. Los bloques de comparación de divergencias se pueden utilizar eligiendo el bloque de divergencias deseado de los bloques de comparación, añadiendo un indicador, estableciendo su periodo y configurando condiciones lógicas adicionales para la estrategia.

En la imagen de arriba, veo una captura de pantalla de AlgoWizard que muestra una estrategia simple basada en la divergencia alcista.

AlgoWizard - Bloques personalizados

Arriba puedes ver una simple estrategia de sólo largo construida sobre la divergencia entre el RSI y el precio.

Los bloques personalizados de StrategyQuant X permiten a los operadores crear bloques de construcción personalizados para sus estrategias de negociación sin necesidad de codificar. Con los bloques de comparación de divergencias, los operadores pueden definir condiciones que comparen las divergencias del mercado en relación con indicadores clave. Esto permite identificar condiciones de sobrecompra o sobreventa de forma dinámica. Una vez creados, los bloques personalizados se integran perfectamente en AlgoWizard, el creador visual de estrategias de StrategyQuant, para construir estrategias de negociación complejas y adaptables.

Los bloques personalizados aumentan la flexibilidad al permitirle parametrizar métricas clave -como los indicadores, sus periodos, sus techos-, lo que proporciona un mayor control sobre el comportamiento de su estrategia. En resumen, los bloques personalizados permiten estrategias de negociación más precisas, dinámicas y sofisticadas. Los bloques de comparación de divergencias, en particular, son muy recomendables para su uso en AlgoWizard como bloques personalizados. Dado que estos bloques requieren una configuración cuidadosa, es beneficioso crear bloques personalizados en los que cada configuración siga una estructura lógica. Aunque la creación de plantillas de estrategia es un tema más avanzado, estos bloques son ideales para este tipo de estrategias. En el próximo artículo, ofreceremos un tutorial detallado sobre cómo utilizarlos.

Por ahora, he preparado varios bloques personalizados basados en esta condición de divergencia. Puede descargarlos usando este enlace e importarlos siguiendo los pasos proporcionados.

AlgoWizard - Plantillas

Este es un tema más avanzado que trataremos en mayor profundidad en un próximo artículo. Combinando bloques personalizados y grupos aleatorios, puede crear un prototipo de estrategia e indicar a SQX que busque tipos específicos de estrategias.

Conclusión

Las divergencias son una herramienta poderosa en el arsenal de los operadores técnicos, ya que ofrecen información valiosa sobre el impulso del mercado y los posibles cambios de tendencia. Al comprender alcista y divergencias bajistasy ajustando parámetros clave como  turnoy baresLos operadores pueden mejorar su capacidad para detectar señales ocultas del mercado y tomar decisiones con mayor conocimiento de causa.

La integración del análisis de divergencias con otros métodos técnicos puede proporcionar una visión más holística de la dinámica del mercado y, en última instancia, dar lugar a estrategias de negociación más inteligentes. Para más información y debates en profundidad sobre técnicas avanzadas de negociación, no deje de consultar otros recursos en la página web de Blog StrategyQuant.