¿Cómo empezar a ampliar StrategyQuant X con indicadores, fragmentos, plugins y condiciones personalizadas?

Hoja de ruta para la ampliación de StrategyQuant utilizando codificación personalizada en Java y AlgoWizard donde se puede encontrar toda la información importante en un solo lugar. 

La primera parte es el curso AlgoWizard FULL en nuestro YouTube:

EP1 - Lógica comercial

EP2 - Tabuladores 

EP3 - Variables

EP4 - Condiciones e indicadores

EP5 - Crear Bulish Engulfing 

EP6 - Crear estrategias multitemporales

EP7 - Crear condiciones y estrategias basadas en el tiempo 

EP8 - Controle su estrategia utilizando estas condiciones

EP9 - ¿Conoce las diferencias entre órdenes stop, limitadas y de mercado? 

EP10 - Toma Profit y Stop Loss

EP11 - Gestión del dinero 

EP12 - Opciones comerciales

Empieza a ampliar StrategyQuant usando java:

¿Cómo iniciar el editor de código?

Cómo empezar con la programación a medida.

Introducción

• Javadoc de la API pública
• Trabajar con ResultsGroup
• Añadir indicadores y señales
• Añadir columna / filtro de base de datos
• Registro y consola de depuración
• Uso de bibliotecas JAR personalizadas
• Importar / Exportar indicadores personalizados y otros fragmentos

Indicadores / Señales paso a paso

Columnas de bancos de datos / Filtros paso a paso

• SQN Relación muestra entrante / muestra saliente

Gráficos paso a paso

• Gráfico - Estrategias aceptadas por hora

Análisis personalizado

• Ejemplo - análisis personalizado por estrategia
• Ejemplo: análisis personalizado por banco de datos

Análisis comercial

• Análisis de operaciones - Ratio de ventaja media por hora

¿Y si

• Simulación de medias móviles de acciones

Columnas de oficios

• Ejemplo - Trade Edge Ratio

Comisiones

• Ejemplo de comisión mínima

Dimensionamiento de la posición

• ATR Volatilidad Dimensionamiento simple

Ejemplos de sesiones de codificación

• Ejecución de optimizaciones mediante programación - actualización
• Reconocimiento de resultados en WF Matrix alrededor del campo personalizado
• Modificación programática de los parámetros de la estrategia
• Visualización y modificación de los parámetros de la estrategia - versión 2
• Guardar los resultados del banco de datos en la base de datos
• Ejecución programática de pruebas retrospectivas de estrategias
• Backtesting programático de la estrategia, incluidas pruebas de robustez
• Carga de datos históricos en fragmentos
• Fusionar varios resultados en una cartera
• Modificación programática de la configuración de tareas
• Uso de la configuración de backtest en las métricas de la estrategia
• Selección programática de módulos

SQ Python

• Llamada a Python desde SQ (Java) - Introducción

Plugins

• Filtro por correlación - ejemplo de plugin
• Plugin de ejemplo: una tarea de proyecto personalizada completa

Puedes inspirarte en nuestra base de código existente, con muchos ejemplos de columnas de datos, indicadores, plugins https://strategyquant.com/codebase

AlgoWizard (1)

Análisis personalizado (4)

Pedidos (4)

QuantAnalyzer (1)

Control de estrategias (1)

Indicadores / Señales (49)

Escenarios hipotéticos (SQ) (8)

Columnas (47)

• Banco de datos / Filtro (39)
• Lista comercial (2)

Montecarlo (1)

• Métodos de repetición de pruebas (1)
• Métodos de manipulación (0)

Gráficos (4)

• Tablas de motores (1)
• Gráficos de análisis comercial (3)

Gestión del dinero (1)

Métodos de comisión (1)

Opciones comerciales (1)

Bloques de entrada/salida (0)

Aquí está el vídeo de nuestra sesión de codificación para el indicador TDI en nuestro YouTube Canal:

Programación personalizada StrategyQuant - Tutorial de implementación del indicador TDI

Además, aquí está nuestro Discordia donde puedes encontrar respuestas a algunas preguntas, o puedes hacer algunas preguntas. 

Hacemos todo lo posible por responderle lo antes posible, pero tenga en cuenta que podemos tardar algún tiempo en contestar a sus preguntas concretas.