Portfolio Master - Creador automático de carteras

Portfolio Master es una nueva función de Quant Analyzer que le permite crear una cartera óptima.

Supongamos que tiene 20 estrategias diferentes, pero el tamaño de su cuenta sólo le permite operar con 5 de ellas.
Así que usted tiene que elegir cuál 5 de estas 20 estrategias para el comercio - en otras palabras, cómo construir una cartera óptima de 5 estrategias que obtendrán el mayor beneficio posible con el mínimo drawdown en el peor de los casos.

Otro ejemplo del mundo de los futuros diversificados - tiene un buen sistema de negociación que funciona en una amplia gama de mercados y un capital de $ 50k. Digamos que hay 20 mercados disponibles para el comercio.

Sabemos $ 50k no es suficiente dinero para negociar veinte mercados, pero podría ser posible negociar 5 o 6 mercados con esta cuenta.
La cuestión es cómo elegir óptimamente estos cinco o seis mercados de la lista de veinte.
Con la diversificación en mente, deberíamos elegir mercados de distintos sectores: divisas, índices bursátiles, tipos de interés, energía, cereales, carne, softs, etc.
Pero, ¿qué mercado de cada sector debemos elegir para obtener los mejores resultados?

Uso del Constructor automático de Portfolio Master

Puede localizar el icono Portfolio Master en el panel izquierdo.

Paso 1: Elegir las estrategias que se utilizarán

El primer paso es cargar y seleccionar las estrategias simples que queremos combinar en la cartera.
Puede cargar sus estrategias de forma estándar y luego seleccionar las que desea utilizar en el banco de datos de estrategias simples.

El Constructor automático le indica el número de estrategias seleccionadas y también el total de combinaciones que deben probarse.

Paso 2: Configuración de Automatic Builder

La configuración es sencilla - lo principal que tiene que hacer es configurar de cuántas estrategias debe constar su cartera. Puede elegir un rango, por ejemplo de 5 a 7 estrategias.
Tenga en cuenta que al cambiar este número también cambiará el número de carteras a comprobar.

Elección de la función de clasificación

La función de clasificación es una función que calcula la "aptitud" de la cartera creada. El valor de aptitud determina cómo se clasificarán las carteras entre sí y cuál de ellas se seleccionará como "primera" en la base de datos de carteras.
La clasificación puede basarse simplemente en el Beneficio Neto de la cartera, o puede ser más compleja y utilizar, por ejemplo, el ratio rentabilidad / Drawdown.

Lo importante es que las funciones de clasificación son personalizables, puede crear su propia función de clasificación en Snippets.

Correlación límite

Una de las últimas cosas que se pueden controlar en las carteras creadas es la correlación: puede especificar que no desea carteras cuyas estrategias estén demasiado correlacionadas.

La correlación puede basarse en Ganancias/Pérdidas o en operaciones o posiciones abiertas o cerradas, por hora, día, semana o mes y, de nuevo, es personalizable mediante Snippets.

Limitación de sectores

Limitando los sectores puede configurar cuántas estrategias por sector / mercado están permitidas para cada estrategia. Explicamos cómo utilizar los sectores en artículo adicional.

Paso 3: Puesta en marcha del constructor

Pulse el botón Calcular para iniciar la evaluación de las carteras. A medida que el programa trabaja, las X mejores carteras se almacenan en la base de datos de carteras. Si la base de datos está llena y se encuentra una nueva cartera mejor, ésta sustituirá a la peor de la base de datos.

Puede detener este proceso en cualquier momento o esperar a que se cancele.

Acabar: Evaluación de los resultados

Su base de datos de carteras contiene ahora las carteras mejor generadas seleccionadas mediante su función de clasificación. Puede navegar por ellas y examinarlas más de cerca en el Analizador.