Portfolio Master - Constructeur automatique de portefeuille

Portfolio Master est une nouvelle fonctionnalité de Quant Analyzer qui vous permet de construire un portefeuille optimal.

Supposons que vous ayez 20 stratégies différentes, mais que la taille de votre compte ne vous permette d'en négocier que 5.
Donc vous devez choisir, parmi ces 20 stratégies, les 5 que vous souhaitez négocier - En d'autres termes, comment construire un portefeuille optimal de 5 stratégies qui produiront le meilleur profit possible avec une baisse minimale dans le pire des cas.

Un autre exemple dans le monde des contrats à terme diversifiés - vous disposez d'un bon système de négociation qui fonctionne sur un large éventail de marchés et d'un capital de $ 50k. Supposons qu'il y ait 20 marchés disponibles pour la négociation.

Nous savons que $ 50k n'est pas suffisant pour négocier vingt marchés, mais il pourrait être possible de négocier 5 ou 6 marchés avec ce compte.
La question est de savoir comment choisir de manière optimale ces cinq ou six marchés parmi une liste de vingt.
Dans un souci de diversification, nous devrions choisir des marchés de différents secteurs - devises, indices boursiers, taux d'intérêt, énergie, céréales, viande, produits alimentaires, etc.
Mais quel marché choisir dans chaque secteur pour obtenir les meilleurs résultats ?

Utilisation de Portfolio Master Automatic Builder

Vous pouvez localiser l'icône "Portfolio Master" dans le panneau de gauche.

Étape 1 : Choisir les stratégies qui seront utilisées

La première étape consiste à charger et à sélectionner des stratégies simples que nous voulons combiner dans un portefeuille.
Vous pouvez charger vos stratégies de manière standard, puis sélectionner celles que vous souhaitez utiliser dans la banque de données Simple strategies.

Automatic Builder vous indique le nombre de stratégies sélectionnées ainsi que le nombre total de combinaisons à tester.

Étape 2 : Configuration du constructeur automatique

La configuration est simple - la principale chose à faire est de configurer le nombre de stratégies qui doivent composer votre portefeuille. Vous pouvez choisir une fourchette, par exemple de 5 à 7 stratégies.
Notez que la modification de ce nombre changera également le nombre de portefeuilles à vérifier.

Choix de la fonction de classement

La fonction de classement est une fonction qui calcule l'"aptitude" du portefeuille créé. La valeur d'aptitude détermine comment les portefeuilles seront classés les uns par rapport aux autres et lequel d'entre eux sera sélectionné comme "premier" dans la banque de données des portefeuilles.
Le classement peut être basé sur le simple Net Profit du portefeuille, ou il peut être plus complexe et utiliser par exemple le ratio rendement / Drawdown.

Ce qui est important, c'est que les fonctions de classement sont personnalisables, vous pouvez créer votre propre fonction de classement dans Snippets.

Corrélation limitative

L'un des derniers éléments pouvant être contrôlés dans les portefeuilles créés est la corrélation - vous pouvez spécifier que vous ne voulez pas de portefeuilles dont les stratégies sont trop corrélées.

La corrélation peut être basée sur Profit/Loss ou sur les transactions ou positions ouvertes ou fermées, par heure, jour, semaine ou mois et, là encore, elle est personnalisable à l'aide de Snippets.

Limiter les secteurs

En limitant les secteurs, vous pouvez configurer le nombre de stratégies par secteur / marché autorisé pour chaque stratégie. Nous expliquons comment utiliser les secteurs dans article complémentaire.

Étape 3 : Démarrage du constructeur

Appuyez sur le bouton Calculer pour commencer l'évaluation des portefeuilles. Au fur et à mesure que le programme fonctionne, les X meilleurs portefeuilles sont enregistrés dans la banque de données des portefeuilles. Si la banque de données est pleine et qu'un nouveau portefeuille plus performant est trouvé, il remplacera le moins performant de la banque de données.

Vous pouvez interrompre ce processus à tout moment ou attendre qu'il s'arrête.

Finir : Évaluer les résultats

Votre banque de données Portefeuille contient maintenant les meilleurs portefeuilles générés, sélectionnés à l'aide de votre fonction de classement. Vous pouvez les parcourir et les examiner de plus près dans l'Analyseur.