El método Monte Carlo

Hola,

El método de Monte Carlo es una herramienta importante, le indica cómo se comporta su estrategia cuando las condiciones de entrada cambian ligeramente.

Lo ideal es que su EA sea robusto y no se rompa cuando los parámetros o los datos cambien ligeramente.

Esto es lo que diferencia las estrategias ajustadas a curvas de las robustas - la estrategia robusta debería "sobrevivir" también a la prueba de Monte Carlo.

Yo no pasaría por alto la prueba de Monte Carlo, tal vez usted puede experimentar con su configuración y encontrar qué tipo de prueba (hay algunos diferentes como saltar las órdenes, la aleatorización de los datos de la historia, la aleatorización de los parámetros, etc.)

causan el fracaso de tu estrategia. Entonces sabrás de qué es sensible tu estrategia.

Pero yo suelo utilizar la configuración por defecto y espero que la estrategia pase la prueba completamente.

Mark