O método Monte Carlo

Olá,

O método Monte Carlo é uma ferramenta importante, pois informa como sua estratégia se comporta quando as condições de entrada são ligeiramente alteradas.

O ideal é que seu EA seja robusto e não se desfaça quando os parâmetros ou dados sofrerem pequenas alterações.

É isso que diferencia as estratégias ajustadas à curva das robustas - a estratégia robusta também deve "sobreviver" ao teste de Monte Carlo.

Eu não ignoraria o teste de Monte Carlo. Talvez você possa fazer experiências com sua configuração e descobrir que tipo de teste (há alguns diferentes, como ignorar ordens, randomizar dados históricos, randomizar parâmetros etc.).

causam o fracasso de sua estratégia. Assim, você saberá do que sua estratégia é sensível.

Mas geralmente uso a configuração padrão e espero que a estratégia seja totalmente aprovada no teste.

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