Il metodo Monte Carlo

Salve,

Il metodo Monte Carlo è uno strumento importante, che indica il comportamento della strategia quando le condizioni di input vengono leggermente modificate.

L'ideale è che l'EA sia robusto e non si rompa quando i parametri o i dati cambiano leggermente.

Questo è ciò che differenzia le strategie curve fitted da quelle robuste: una strategia robusta dovrebbe "sopravvivere" anche al test Monte Carlo.

Non salterei il test Monte carlo, forse si può sperimentare con le sue impostazioni e trovare il tipo di test (ce ne sono diversi, come saltare gli ordini, randomizzare i dati storici, randomizzare i parametri, ecc.)

che causano il fallimento della vostra strategia. Allora saprete di cosa è sensibile la vostra strategia.

Ma di solito utilizzo l'impostazione predefinita e mi aspetto che la strategia superi completamente il test.

Marchio