La méthode de Monte Carlo

Bonjour,

La méthode de Monte Carlo est un outil important, qui vous indique comment votre stratégie se comporte lorsque les conditions d'entrée sont légèrement modifiées.

Idéalement, vous souhaitez que votre EA soit robuste et ne s'effondre pas lorsque les paramètres ou les données changent légèrement.

C'est ce qui différencie les stratégies ajustées à la courbe des stratégies robustes - une stratégie robuste doit également "survivre" au test de Monte Carlo.

Je ne ferais pas l'impasse sur le test de Monte Carlo, vous pouvez peut-être expérimenter ses paramètres et trouver quel type de test (il en existe plusieurs, comme le fait de sauter des ordres, de randomiser les données de l'historique, de randomiser les paramètres, etc.)

de l'échec de votre stratégie. Vous saurez alors à quoi votre stratégie est sensible.

Mais j'utilise généralement le paramètre par défaut et je m'attends à ce que la stratégie réussisse complètement le test.

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