Ventana de correlación de símbolos de cartera
8 respuestas
fiverr
hace 9 años #113613
Hola a todos,
¿Hay alguna forma de ampliar esta ventana y también de copiar y pegar los números? Tengo más de 10 estrategias, pero hay mucho espacio en blanco sin usar. Ver imagen adjunta.
mikeyc
hace 9 años #129887
En una nota similar, ¿podría un mapa de calor mostrar las correlaciones para que sea más fácil de visualizar?
¿Algo así?
Creo que sería una función muy útil.
Mark Fric
hace 9 años #129906
Se hace colorido en la nueva versión 4 (Beta), compruébelo allí. También contiene muchas más opciones para la correlación de cálculo.
Mark
Arquitecto de StrategyQuant
AC1962
hace 8 años #136138
Hola Mark
Siguiendo con el tema anterior. También me gustaría mucho ser capaz de copiar / pegar la matriz de coeficiente de correlación directamente desde QA'â"¢s 'Correlación de Cartera' página en Excel para su posterior análisis. En concreto, quiero calcular un valor de coeficiente de correlación "Media" y "Desviación estándar" de la cartera global a partir de la matriz de valores de pares de coeficientes de correlación de QA. Véase la captura de pantalla adjunta.
Con este fin, y para ahorrar tiempo, también sería muy de agradecer que estos valores de "Media" y "Desviación estándar" se calcularan en la página de "Correlación de cartera" de GC, para que el usuario pudiera utilizarlos directamente. Véase la captura de pantalla adjunta.
Aunque no soy estadístico, tengo entendido que para "promediar" un conjunto de "coeficientes de correlación" es necesario transformar primero cada valor de los coeficientes de correlación (normalmente mediante la transformación de Fisher-Z) antes de calcular los valores transformados de la "media" y la "desviación típica", para luego volver a transformarlos (mediante la transformación inversa de Fisher-Z) y determinar los valores finales de la "media" y la "desviación típica". Véanse los artículos siguientes:
Correlaciones Introducción - ¿Son "aditivos" los coeficientes de correlación?
Promedio de los coeficientes de correlación: ¿Debe utilizarse la transformación z de Fisher?
Tutorial sobre coeficientes de correlación
¿Ve algún problema en añadir las mejoras sugeridas anteriormente a la página "Correlación de carteras" de la GC?
Gracias
AC1962
Mark Fric
hace 8 años #136229
Gracias por su sugerencia. No debería haber ningún problema para añadir la exportación de la tabla a Excel.
En cuanto a fórmulas más complicadas, lo miraré cuando hagamos una nueva versión de QA - lo que quieres conseguir parece bastante complicado, pero ya veremos.
Mark
Arquitecto de StrategyQuant
AC1962
hace 8 años #136234
Hola Mark
Gracias Exportación de coeficiente de correlación a Excel sería genial, ya que me permitiría calcular rápidamente un valor global de Media y Desviación estándar para mi cartera de estrategias.
Si la incorporación de los valores globales de Media y Desviación estándar en el control de calidad supone un problema, no se preocupe. La exportación a Excel funcionará perfectamente.
Gracias
AC1962
AC1962
hace 7 años #140814
Hola Mark
En relación con la discusión anterior. ¿Hay algún progreso en la adición de la función a 'export QA coeficiente de correlación tabla a Excel'? Esta función de exportación me ahorraría mucho tiempo.
Gracias
AC1962
Mark Fric
hace 7 años #140822
Lo siento, pero ahora nos estamos centrando en el desarrollo de SQ4, por lo que no se prevén más actualizaciones de QA hasta que se publique la versión beta de SQ4.
Mark
Arquitecto de StrategyQuant
AC1962
hace 7 años #140850
Viendo 8 respuestas - de la 1 a la 8 (de un total de 8)