Janela Correlação de símbolos de portfólio
8 respostas
fiverr
9 anos atrás #113613
Olá,
Existe uma maneira de ampliar essa janela e também de copiar e colar os números? Tenho mais de 10 estratégias, mas há muito espaço em branco não utilizado. Veja a imagem em anexo.
mikeyc
9 anos atrás #129887
Em uma observação semelhante, um mapa de calor poderia mostrar correlações para facilitar a visualização?
Algo parecido com isso?
Acho que esse seria um recurso útil.
Marca Fric
9 anos atrás #129906
Ele está colorido na nova versão 4 (Beta), dê uma olhada lá. Ela também contém muito mais opções para correlação de computação.
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EstratégiaQuant arquiteto
AC1962
8 anos atrás #136138
Oi Mark
Continuando com o tópico acima. Eu também gostaria muito de poder copiar/colar a matriz do coeficiente de correlação diretamente da página "Correlação de portfólio" do QA no Excel para análise posterior. Em particular, estou procurando calcular um valor geral do coeficiente de correlação "Média" e "Desvio padrão" do portfólio a partir da matriz de valores de pares de coeficientes de correlação do QA. Veja a captura de tela em anexo.
Para isso, e para economizar tempo, também seria muito bem-vindo ver esses valores de "Média" e "Desvio padrão" calculados na página "Correlação de portfólio" do QA, para uso direto pelo usuário. Veja a captura de tela em anexo.
Embora eu certamente não seja um estatístico, entendo que o "cálculo da média" de um conjunto de "coeficientes de correlação" exige que cada valor dos coeficientes de correlação seja transformado primeiro (geralmente a transformação Fisher-Z) antes de calcular os valores transformados "Média" e "Desvio padrão" para depois serem transformados novamente (transformação Fisher-Z inversa) para determinar os valores finais "Média" e "Desvio padrão". Veja os artigos abaixo:
Visão geral introdutória das correlações - Os coeficientes de correlação são "aditivos"?
Cálculo da média dos coeficientes de correlação: A transformação z de Fisher deve ser usada?
Um tutorial sobre coeficientes de correlação
Você vê algum problema em adicionar os aprimoramentos sugeridos acima à página "Correlação de portfólio" do QA?
Obrigado
AC1962
Marca Fric
8 anos atrás #136229
Obrigado por sua sugestão. Não deve haver nenhum problema em adicionar a exportação da tabela para o Excel.
Quanto a fórmulas mais complicadas, analisarei quando estivermos criando uma nova versão do QA - o que você deseja alcançar parece bastante complicado, mas veremos.
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EstratégiaQuant arquiteto
AC1962
8 anos atrás #136234
Oi Mark
Obrigado! Exportação de coeficiente de correlação para o Excel seria ótimo, pois me permitiria calcular rapidamente um valor geral de média e desvio padrão para meu portfólio de estratégias.
Se a incorporação da média geral e dos valores de desvio padrão no controle de qualidade for um problema, não se preocupe. A exportação para o Excel funcionará perfeitamente.
Obrigado
AC1962
AC1962
7 anos atrás #140814
Oi Mark
Além de nossa discussão acima. Há algum progresso na adição da função ao 'eControle de qualidade da exportação coeficiente de correlação tabela para o Excel'? Essa função de exportação realmente me pouparia tempo.
Obrigado
AC1962
Marca Fric
7 anos atrás #140822
Sinto muito, mas estamos nos concentrando no desenvolvimento do SQ4 agora, portanto, não estão planejadas outras atualizações do QA até que a versão beta do SQ4 seja lançada
Marcar
EstratégiaQuant arquiteto
AC1962
7 anos atrás #140850
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