Thoughts On Article "La cartera FOREX perfecta"

He leído el artículo "Cartera FOREX perfecta" y tengo algunas ideas al respecto. Todavía no he comprado StrategyQuant, pero planeo hacerlo en seis semanas más o menos, suponiendo que mi presupuesto se mantenga intacto.

 

Soy un novato en el comercio FOREX y sólo puedo recurrir a mi experiencia jugando al póquer profesionalmente durante los últimos 20 años y las apuestas deportivas (que fracasé debido al proceso de selección, pero mis apuestas son sólidas si conozco las probabilidades esperadas).

 

En el póquer, teóricamente "nunca" hay que dejar pasar una situación de +EV, por pequeña que sea. Hay excepciones prácticas, pero esta regla es correcta cuando se dispone de los fondos adecuados y toda la atención se centra en una sola partida (en lugar de jugar en 16 mesas en Internet).

 

Con el comercio FOREX, si se utiliza algo similar a Kelly Criterion, ¿no sería la estrategia óptima tener tantas reglas EA como sea posible? Y con eso me refiero a 1000 reglas. (Estoy descuidando la pesadilla de gestión aquí-sólo una lluvia de ideas).

 

A diferencia del póquer (pero similar a las apuestas deportivas), puede dividir sus "apuestas" casi infinitamente como porcentaje de su bankroll. La mayoría de ellas, por supuesto, tendrían un R.O.I. más bajo y un drawdown más alto.

 

Esto le permite "apostar" más cuando su ventaja es mayor y menos cuando es menor. Por supuesto, si el R.O.I. y la apuesta resultante son demasiado pequeños, dependiendo de su bankroll, puede que no valga la pena su tiempo para desarrollar la regla en primer lugar.

 

Pero al colocar un número increíblemente alto de apuestas (utilizando un esquema de apuestas correcto), el drawdown extremo para cada estrategia individual se mitiga y es relativamente insignificante.

Todavía no he comprado StrategyQuant y este post puede haber sido en vano si el desarrollo de reglas y los tiempos de prueba son largos, pero la regla debe mantenerse: cuantas más estrategias mejor (cuando se combina con un plan de apuestas correcto).

 

Este artículo plantea más preguntas que respuestas (no me quejo, ¡eso es bueno!). Es evidente que esta pareja sabe lo que hace. He leído una vez el StrategyQuant y me parece una herramienta increíble. Sin embargo, algo que me llamó la atención es que hay MUCHO más que se puede aprender acerca de los métodos correctos y eficientes para utilizar SQ de lo que está contenido en el manual (y artículos).

 

El manual está bien para lo que es, pero supongo que hay métodos que se pueden seguir que se traducirá en un aumento ENORME de la eficiencia. Estoy seguro de que alguien que ha estado operando profesionalmente durante años puede utilizar SQ mucho más eficiente que un novato como yo, pero también estoy seguro de que hay métodos básicos que son comprensibles con un poco de esfuerzo que se traducirá en mucho más rápido y eficaz el desarrollo de EA. ¿Se ha discutido esto?

 

He leído el artículo "Cartera FOREX perfecta" y tengo algunas ideas al respecto. Todavía no he comprado StrategyQuant, pero planeo hacerlo en seis semanas más o menos, suponiendo que mi presupuesto se mantenga intacto.

 

Soy un novato en el comercio FOREX y sólo puedo recurrir a mi experiencia jugando al póquer profesionalmente durante los últimos 20 años y las apuestas deportivas (que fracasé debido al proceso de selección, pero mis apuestas son sólidas si conozco las probabilidades esperadas).

 

En el póquer, teóricamente "nunca" hay que dejar pasar una situación de +EV, por pequeña que sea. Hay excepciones prácticas, pero esta regla es correcta cuando se dispone de los fondos adecuados y toda la atención se centra en una sola partida (en lugar de jugar en 16 mesas en Internet).

 

Con el comercio FOREX, si se utiliza algo similar a Kelly Criterion, ¿no sería la estrategia óptima tener tantas reglas EA como sea posible? Y con eso me refiero a 1000 reglas. (Estoy descuidando la pesadilla de gestión aquí-sólo una lluvia de ideas).

 

A diferencia del póquer (pero similar a las apuestas deportivas), puede dividir sus "apuestas" casi infinitamente como porcentaje de su bankroll. La mayoría de ellas, por supuesto, tendrían un R.O.I. más bajo y un drawdown más alto.

 

Esto le permite "apostar" más cuando su ventaja es mayor y menos cuando es menor. Por supuesto, si el R.O.I. y la apuesta resultante son demasiado pequeños, dependiendo de su bankroll, puede que no valga la pena su tiempo para desarrollar la regla en primer lugar.

Es un concepto interesante. El problema que veo aquí es que nunca se sabe de antemano cuando su ventaja es mayor o menor - siempre sólo en retrospectiva. Incluso si usted está en un drawdown y todo indica Si se encuentra en un mal periodo con su sistema, la siguiente operación puede ser una ganadora monstruosa que elimine el drawdown y gane algo extra. También la línea de fondo aquí es que ningún método de gestión de dinero nunca puede borde sustituto que se requiere para ser capaz de hacer más dinero que perder en el largo plazo. Quiero decir que incluso si usted divide su capital entre 1000 estrategias al mismo tiempo que todavía necesita a todos ellos para tener una ventaja y todos ellos deben ser robustos tanto como sea posible. Pero la verdad es que siempre es bueno tener una cartera de estrategias en lugar de simplemente apostar todo a una y esperar que haga que su capital siempre vaya hacia arriba..