Comparación de las pruebas retrospectivas de Tickdatasuite y las pruebas SQ

He estado utilizando Tickdatasuite para backtesting utilizando datos de Dukascopy durante varios años con excelentes resultados. Ahora estoy realizando una evaluación entre los resultados de Tickdatasuite utilizando datos de Dukascopy y los resultados de SQ utilizando los mismos datos. ¿Alguien más ha realizado el mismo ejercicio?

Hola, estoy obteniendo resultados muy contradictorios... incluso después de leer la ayuda del usuario SQ, encontrar respuestas en este foro y probar algunas formas diferentes de importar. No estoy obteniendo resultados fiables de SQ a MT4 backtests. Ya he enviado un correo electrónico a soporte y voy a publicar aquí cuando lo resuelvo.

He estado utilizando TDS (Tick Data Suite) durante cuatro años y SQ durante un par de meses. Pues bien, los resultados de TDS y SQ utilizando datos de Dukascopy pueden diferir en algunos aspectos. Los resultados son aproximadamente los mismos muy a menudo, pero a veces muy diferentes. Por ejemplo, una estrategia con un resultado excelente en SQ resulta ser incapaz en TDS. No entiendo por qué este tipo de cosas a veces sucede, pero puede ser debido a la lógica - combinación de indicadores, reglas, etc.

Hola kzfx, si no podemos generar estrategias y compararlas con datos Tick ¿cómo validar la estrategia? ¿Cómo vamos a saber si incluso las optimizaciones son correctas? Tomas, ¿puedes aclararlo por favor?

Hola felipebr,

Según mi experiencia, la mayoría de las estrategias generadas tienen resultados similares entre SQ y TDS. En este caso, realizaré otra prueba utilizando datos diferentes. Si una estrategia tiene un resultado bastante diferente entre SQ y TDS, la abandonaré inmediatamente por falta de fiabilidad. De todos modos, creo que es muy importante ver los resultados de la prueba de varios datos diferentes con SQ y una plataforma de negociación (por ejemplo, MT4 con TDS).

Estoy usando SQ por cerca de 2 semanas y he estado usando TDS durante años también. TDS siempre precisa con el comercio en vivo.

Mis resultados hasta ahora son muy diferentes, incluso en el marco de tiempo H4.

Tengo la cartera libre con las estrategias de la última promoción y estoy viviendo pruebas de este no puedo decir nada todavía, porque sólo tienen 1 semana en la prueba de demostración.

Intentaré hacer un backtest de esta cartera en TDS e informaré al respecto.

Todavía estoy esperando una respuesta del servicio de asistencia... He enviado un mensaje de correo electrónico a Tomas.

Saludos

¿Qué precisión utilizas en Ajustes - Datos? Yo utilizo datos M1 importados de Dukascopy y elijo "Tick simulation (slowest)" en SQ. Claro, los resultados entre SQ y TDS no son idénticos, pero -10% ~ +10% de diferencia en Net Profit y Drawdown en muchos casos. Estoy de acuerdo en que TDS es una de las herramientas de backtest más precisas, por lo que mi decisión final sobre si una estrategia debe ser utilizada o no siempre es tomada por TDS.

kzfx, acabo de enviarte un mensaje privado, por favor revísalo. Yo uso el "marco de tiempo actual, más rápido"... ya que estoy encontrando estrategias para H4 estaba pensando que no necesitaría simulación de garrapatas.

¿Incluso para H4 necesito ejecutar la simulación de tick en SQ?

felipebr,

depende de las estrategias que se creen. Cuando su estrategia va a entrar y salir dentro de la misma barra que sin duda necesita para utilizar la simulación de garrapata

¿pueden decirme cómo importar datos de tickdatasuite EU a SQX?

GRACIAS