Comparação dos backtests do Tickdatasuite e dos testes SQ

Tenho usado o Tickdatasuite para backtesting usando dados da Dukascopy há vários anos com excelentes resultados. Agora estou fazendo uma avaliação entre os resultados do Tickdatasuite usando os dados da Dukascopy e os resultados do SQ usando os mesmos dados. Alguém mais fez o mesmo exercício?

Olá, estou obtendo resultados muito variados... mesmo depois de ler a ajuda ao usuário do SQ, encontrar respostas neste fórum e tentar algumas maneiras diferentes de importar. Não estou obtendo resultados confiáveis dos backtests do SQ para o MT4. Já enviei um e-mail para o suporte e postarei aqui quando resolver o problema.

Tenho usado o TDS (Tick Data Suite) por quatro anos e o SQ por alguns meses. Bem, os resultados do TDS e do SQ usando dados da Dukascopy podem diferir em alguns aspectos. Os resultados são aproximadamente os mesmos com frequência, mas às vezes são bem diferentes. Por exemplo, uma estratégia com um resultado excelente no SQ acaba sendo incapaz no TDS. Não sei por que esse tipo de coisa às vezes acontece, mas pode ser devido à lógica - combinação de indicadores, regras, etc.

Olá, kzfx, se não pudermos gerar estratégias e compará-las com dados de ticks, como validar a estratégia? Como saberemos se até mesmo as otimizações estão corretas? Tomas, você pode esclarecer isso, por favor?

Oi felipebr,

De acordo com minha experiência, a maioria das estratégias geradas tem resultados semelhantes entre SQ e TDS. Nesse caso, realizarei um novo teste usando dados diferentes. Se uma estratégia tiver um resultado muito diferente entre SQ e TDS, eu a abandonarei imediatamente devido à falta de confiabilidade. De qualquer forma, acho que é muito importante ver os resultados dos testes de vários dados diferentes com o SQ e uma plataforma de negociação (por exemplo, MT4 com TDS).

Estou usando o SQ há cerca de duas semanas e também uso o TDS há anos. O TDS é sempre preciso nas negociações ao vivo.

Meus resultados até agora são muito diferentes, mesmo no período H4.

Recebi o portfólio gratuito com estratégias da última promoção e estou testando este portfólio ao vivo. Ainda não posso dizer nada porque só tem uma semana de teste de demonstração.

Tentarei fazer um backtest desse portfólio no TDS e informarei o resultado.

E ainda estou aguardando uma resposta do suporte sobre isso... Enviei uma mensagem de e-mail para o Tomas.

Cumprimentos

Qual precisão você usa em Settings - Data (Configurações - Dados)? Eu uso dados M1 importados da Dukascopy e escolho "Tick simulation (slowest)" no SQ. Claro, os resultados entre o SQ e o TDS não são idênticos, mas -10% ~ +10% de diferença no Net Profit e Drawdown em muitos casos. Concordo que o TDS é uma das ferramentas de backtest mais precisas, portanto, minha decisão final se uma estratégia deve ser usada ou não é sempre tomada pelo TDS.

kzfx, acabei de lhe enviar uma mensagem privada, verifique-a. Eu uso o "período de tempo atual, mais rápido"... como estou encontrando estratégias para H4, pensei que não precisaria da simulação de ticks.

Mesmo para o H4, preciso executar a simulação de ticks no SQ?

felipebr,

Depende das estratégias que estão sendo criadas. Quando sua estratégia entrará e sairá na mesma barra, você definitivamente precisará usar a simulação de ticks

Você pode me dizer como importar dados do tickdatasuite EU para o SQX?

AGRADECIMENTOS