Vergleich von Tickdatasuite-Backtests und SQ-Tests

Ich verwende Tickdatasuite schon seit mehreren Jahren für Backtests mit Dukascopy-Daten und habe damit ausgezeichnete Ergebnisse erzielt. Ich führe jetzt eine Auswertung zwischen den Ergebnissen von Tickdatasuite mit Dukascopy-Daten und den Ergebnissen von SQ mit denselben Daten durch. Hat jemand anderes die gleiche Übung durchgeführt?

Hallo, ich erhalte sehr gemischte Ergebnisse... auch nach dem Lesen der SQ-Benutzerhilfe, dem Finden von Antworten in diesem Forum und dem Ausprobieren verschiedener Importmethoden. Ich erhalte keine zuverlässigen Ergebnisse von SQ zu MT4 Backtests. Ich habe bereits eine E-Mail an den Support geschickt und werde hier posten, wenn ich es herausgefunden habe.

Ich benutze TDS (Tick Data Suite) seit vier Jahren und SQ seit ein paar Monaten. Nun, die Ergebnisse von TDS und SQ unter Verwendung von Dukascopy-Daten können sich in einigen Punkten unterscheiden. Die Ergebnisse sind oft annähernd gleich, aber manchmal auch sehr unterschiedlich. Eine Strategie mit einem ausgezeichneten Ergebnis in SQ erweist sich zum Beispiel als unfähig in TDS. Ich weiß nicht, warum so etwas manchmal passiert, aber vielleicht liegt es an der Logik - Kombination von Indikatoren, Regeln usw.

Hallo kzfx, wenn wir keine Strategien generieren und mit Tick-Daten vergleichen können, wie können wir die Strategie validieren? Wie können wir wissen, ob auch die Optimierungen richtig sind? Tomas, kannst du das bitte klären?

Hallo felipebr,

Meiner Erfahrung nach haben die meisten der generierten Strategien ähnliche Ergebnisse zwischen SQ und TDS. In diesem Fall werde ich einen weiteren Test mit anderen Daten durchführen. Wenn eine Strategie ein ganz anderes Ergebnis zwischen SQ und TDS hat, werde ich sie wegen mangelnder Zuverlässigkeit sofort aufgeben. Auf jeden Fall halte ich es für sehr wichtig, Testergebnisse von mehreren unterschiedlichen Daten mit SQ und einer Handelsplattform (z.B. MT4 mit TDS) zu sehen.

Ich benutze SQ seit etwa 2 Wochen und ich habe auch TDS seit Jahren benutzt. TDS immer akkurat mit Live-Handel.

Meine bisherigen Ergebnisse sind sehr unterschiedlich, sogar im H4-Zeitrahmen.

Ich habe das kostenlose Portfolio mit Strategien aus der letzten Aktion und ich bin Live-Tests dieser ein ich kann noch nichts sagen, weil es nur 1 Woche auf Demo-Test haben.

Ich werde versuchen, dieses Portfolio mit TDS zu testen und dann darüber berichten.

Und ich warte immer noch auf eine Antwort vom Support... Ich habe Tomas eine E-Mail-Nachricht geschickt.

Mit freundlichen Grüßen

Welche Genauigkeit verwenden Sie in Einstellungen - Daten? Ich verwende von Dukascopy importierte M1-Daten und wähle in SQ "Tick-Simulation (langsamste)". Sicher, die Ergebnisse zwischen SQ und TDS sind nicht identisch, aber -10% ~ +10% Unterschied in Net Profit und Drawdown in vielen Fällen. Ich stimme zu, dass TDS eines der genauesten Backtesting-Tools ist, so dass meine endgültige Entscheidung, ob eine Strategie verwendet werden sollte oder nicht, immer von TDS getroffen wird.

kzfx, ich habe Ihnen gerade eine private Nachricht geschickt, bitte überprüfen Sie sie. Ich benutze den "aktuellen Zeitrahmen, schnellste"... da ich Strategien für H4 finde, dachte ich, dass ich keine Tick-Simulation benötigen würde.

Auch für H4 muss ich die Tick-Simulation auf SQ ausführen?

felipebr,

Es hängt von den Strategien ab, die erstellt werden. Wenn Ihre Strategie innerhalb desselben Taktes ein- und ausgeht, müssen Sie auf jeden Fall die Tick-Simulation verwenden

Können Sie mir sagen, wie ich die Daten von tickdatasuite EU in SQX importieren kann?

DANKE