Confronto tra i backtest di Tickdatasuite e i test SQ
9 risposte
lsburrows
8 anni fa #113994
Da diversi anni utilizzo Tickdatasuite per il backtesting con i dati di Dukascopy con risultati eccellenti. Ora sto eseguendo una valutazione tra i risultati di Tickdatasuite utilizzando i dati di Dukascopy e i risultati di SQ utilizzando gli stessi dati. Qualcun altro ha eseguito lo stesso esercizio?
felipebr
8 anni fa #131606
Salve, sto ottenendo risultati molto contrastanti... anche dopo aver letto la guida per l'utente di SQ, aver trovato risposte in questo forum e aver provato diversi modi per importare. Non sto ottenendo risultati affidabili dai backtest da SQ a MT4. Ho già inviato un'e-mail all'assistenza e posterò qui quando avrò risolto il problema.
kzfx
8 anni fa #131653
Utilizzo TDS (Tick Data Suite) da quattro anni e SQ da un paio di mesi. I risultati ottenuti con TDS e SQ utilizzando i dati di Dukascopy possono differire in vari modi. Molto spesso i risultati sono all'incirca gli stessi, ma a volte sono molto diversi. Ad esempio, una strategia con un risultato eccellente in SQ si rivela incapace in TDS. Non riesco a capire perché a volte accade questo genere di cose, ma potrebbe essere dovuto alla logica - combinazione di indicatori, regole, ecc.
felipebr
8 anni fa #131655
Ciao kzfx, se non possiamo generare strategie e confrontarle con i dati Tick come possiamo validare la strategia? Come facciamo a sapere se anche le ottimizzazioni sono giuste? Tomas, puoi chiarirlo per favore?
kzfx
8 anni fa #131656
Ciao felipebr,
In base alla mia esperienza, la maggior parte delle strategie generate ha risultati simili tra SQ e TDS. In questo caso, effettuerò un ulteriore test utilizzando dati diversi. Se una strategia presenta risultati molto diversi tra SQ e TDS, la abbandonerò immediatamente per mancanza di affidabilità. In ogni caso, ritengo che sia molto importante vedere i risultati dei test su diversi dati con SQ e una piattaforma di trading (ad esempio MT4 con TDS).
felipebr
8 anni fa #131657
Sto usando SQ da circa 2 settimane e ho usato anche TDS per anni. TDS è sempre preciso con il trading live.
I miei risultati fino ad ora sono molto diversi, anche nel time-frame H4.
Ho ricevuto il portafoglio gratuito con le strategie dall'ultima promozione e sto testando questo non posso ancora dire nulla perché ha solo 1 settimana di test demo.
Proverò a fare un backtest di questo portafoglio su TDS e vi riferirò.
E sto ancora aspettando una risposta dall'assistenza... Ho inviato un messaggio di posta elettronica a Tomas.
Saluti
kzfx
8 anni fa #131658
Quale precisione utilizzate in Impostazioni - Dati? Io utilizzo i dati M1 importati da Dukascopy e scelgo "Tick simulation (slowest)" in SQ. Certo, i risultati tra SQ e TDS non sono identici, ma -10% ~ +10% di differenza in Net Profit e Drawdown in molti casi. Sono d'accordo sul fatto che TDS sia uno degli strumenti di backtest più accurati, quindi la mia decisione finale sull'utilizzo o meno di una strategia viene sempre presa da TDS.
felipebr
8 anni fa #131659
kzfx, ti ho appena inviato un messaggio privato, per favore controllalo. Io uso il "timeframe corrente, più veloce"... dato che sto trovando strategie per H4 pensavo che non avrei avuto bisogno della simulazione dei tick.
Anche per H4 devo eseguire una simulazione di tick su SQ?
tomas262
8 anni fa #131684
felipebr,
dipende dalle strategie create. Quando la strategia entra ed esce all'interno della stessa barra, è necessario utilizzare la simulazione tick.
cyberparadiso
9 mesi fa #282521
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