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Error ReplacePendingOrders

2 respuestas

hace 8 años #114185

Hola, tenemos una estrategia generada por SQ corriendo en NinjaTrader. Cuando ejecutamos la estrategia en backtest, las órdenes pendientes viven una barra más que en el mercado real o en simulación. Por ejemplo, si tenemos un máximo de 11 barras para la orden pendiente, entonces en backtest la orden pendiente se cancela en la undécima barra pero en el mercado real se cancela en la décima barra. ¿Cómo es posible? ¿Hay alguna solución posible?

Gracias, señor.

hace 8 años #132606

No estoy seguro de lo que podría causar esto. Tal vez tenga algo que ver con "evaluar al cierre de la barra". Así que en vivo / sim la orden se elimina mientras que la barra se está creando, pero en backtest se evalúa una vez que la barra se cierra ... es por eso que hay 1 barra de incremento

Ver aquí "Ejecutar una estrategia al cierre de una barra o tick a tick"

http://ninjatrader.com/support/helpGuides/nt7/?discrepancies_real_time_vs_bac.htm

¢ Durante el backtest, las estrategias SÓLO pueden procesarse al cierre de cada barra

¢ Durante el funcionamiento en tiempo real, tiene la opción de ejecutar una estrategia tick a tick (CalcularOnBarClose en false), lo que puede producir resultados diferentes

hace 8 años #132633

Ok vamos a tratar de establecer CalculateOnBarClose a true. Si esto no funciona se lo diremos.

Gracias.

Viendo 2 respuestas - de la 1 a la 2 (de un total de 2)

Divulgación de riesgos:
Las operaciones con futuros y divisas entrañan un riesgo considerable y no son aptas para todos los inversores. Un inversor puede llegar a perder toda o más de la inversión inicial. El capital riesgo es el dinero que puede perderse sin poner en peligro la seguridad financiera o el estilo de vida. Sólo el capital de riesgo debe utilizarse para operar y sólo quienes dispongan de capital de riesgo suficiente deben considerar la posibilidad de operar. Los resultados pasados no son necesariamente indicativos de resultados futuros.

Divulgación hipotética de resultados:
Los resultados hipotéticos de rendimiento tienen muchas limitaciones inherentes, algunas de las cuales se describen a continuación. no se está haciendo ninguna declaración de que ninguna cuenta vaya a obtener o pueda obtener beneficios o pérdidas similares a los mostrados; de hecho, con frecuencia hay grandes diferencias entre los resultados hipotéticos de rendimiento y los resultados reales obtenidos posteriormente por cualquier programa de negociación concreto. Una de las limitaciones de los resultados hipotéticos es que, por lo general, se elaboran en retrospectiva. Además, la negociación hipotética no implica riesgo financiero, y ningún registro de negociación hipotética puede reflejar completamente el impacto del riesgo financiero de la negociación real. Por ejemplo, la capacidad de soportar pérdidas o de adherirse a un programa de negociación concreto a pesar de las pérdidas de negociación son puntos importantes que también pueden afectar negativamente a los resultados de negociación reales. Existen otros muchos factores relacionados con los mercados en general o con la aplicación de cualquier programa de negociación específico que no pueden tenerse plenamente en cuenta en la preparación de resultados hipotéticos y que pueden afectar negativamente a los resultados de negociación.

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