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Erreur ReplacePendingOrders

2 réponses

Il y a 8 ans #114185

Bonjour, nous avons une stratégie générée par SQ qui fonctionne sur NinjaTrader. Lorsque nous exécutons la stratégie en backtest, les ordres en attente vivent une barre de plus que dans le marché réel ou dans la simulation. Par exemple, si nous avons un maximum de 11 barres pour l'ordre en attente, alors dans le backtest l'ordre en attente est annulé à la onzième barre mais dans le marché réel il est annulé à la dixième barre. Comment cela est-il possible ? Existe-t-il une solution de contournement ?

Nous vous remercions.

Il y a 8 ans #132606

Je ne suis pas sûr de la cause de ce problème. Peut-être que cela a quelque chose à voir avec "evaluate on bar close". Donc en live/sim l'ordre est supprimé pendant que la barre est créée mais dans le backtest il est évalué une fois la barre fermée ... c'est pour cela qu'il y a un incrément d'une barre.

Voir ici "Exécuter une stratégie à la clôture d'une barre ou Tick par Tick"

http://ninjatrader.com/support/helpGuides/nt7/?discrepancies_real_time_vs_bac.htm

¢ Pendant le backtest, les stratégies ne peuvent être traitées QUE lors de la clôture de chaque barre.

¢ Pendant le fonctionnement en temps réel, vous avez le choix d'exécuter une stratégie tic-tac par tic-tac (Calculer sur la clôture de la barre (faux), ce qui peut produire des résultats différents.

Il y a 8 ans #132633

Ok, nous allons essayer de mettre CalculateOnBarClose à true. Si cela ne fonctionne pas, nous vous le dirons.

Merci.

Affichage de 2 réponses de 1 à 2 (sur un total de 2)

Divulgation des risques :
Les opérations sur les marchés à terme et les opérations de change comportent des risques importants et ne conviennent pas à tous les investisseurs. Un investisseur peut potentiellement perdre la totalité ou plus de son investissement initial. Le capital-risque est l'argent qui peut être perdu sans mettre en péril la sécurité financière ou le style de vie de l'investisseur. Seul le capital à risque doit être utilisé pour la négociation et seules les personnes disposant d'un capital à risque suffisant doivent envisager de négocier. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs.

Divulgation hypothétique des performances :
Les résultats de performance hypothétiques ont de nombreuses limites inhérentes, dont certaines sont décrites ci-dessous. aucune représentation n'est faite qu'un compte atteindra ou est susceptible d'atteindre des profits ou des pertes similaires à ceux indiqués ; en fait, il y a souvent des différences marquées entre les résultats de performance hypothétiques et les résultats réels obtenus par la suite par un programme de négociation particulier. L'une des limites des résultats de performance hypothétiques est qu'ils sont généralement préparés avec le bénéfice du recul. Par exemple, la capacité à supporter des pertes ou à adhérer à un programme de négociation particulier malgré des pertes de négociation sont des points importants qui peuvent également avoir un effet négatif sur les résultats réels de la négociation. Il existe de nombreux autres facteurs liés aux marchés en général ou à la mise en œuvre d'un programme de négociation spécifique qui ne peuvent pas être entièrement pris en compte dans la préparation de résultats de performance hypothétiques et qui peuvent tous avoir une incidence négative sur les résultats de négociation.

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