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Erro ReplacePendingOrders

2 respostas

8 anos atrás #114185

Olá, temos uma estratégia gerada pelo SQ em execução no NinjaTrader. Quando executamos a estratégia no backtest, as ordens pendentes duram uma barra a mais do que no mercado real ou na simulação. Por exemplo, se tivermos um máximo de 11 barras para a ordem pendente, no backtest a ordem pendente será cancelada na décima primeira barra, mas no mercado real ela será cancelada na décima barra. Como isso pode ser possível? Existe alguma solução alternativa possível?

Obrigado.

8 anos atrás #132606

Não tenho certeza do que pode causar isso. Talvez tenha algo a ver com "avaliar no fechamento da barra". Portanto, no live/sim, a ordem é excluída enquanto a barra está sendo criada, mas no backtest ela é avaliada quando a barra fecha... é por isso que há um incremento de uma barra

Veja aqui "Executando uma estratégia no fechamento de uma barra ou tick a tick"

http://ninjatrader.com/support/helpGuides/nt7/?discrepancies_real_time_vs_bac.htm

¢ Durante o backtest, as estratégias SÓ podem ser processadas no fechamento de cada barra

¢ Durante a operação em tempo real, você tem a opção de executar uma estratégia tick a tick (CalculateOnBarClose (Calcular no fechamento da barra) definido como false), que pode produzir resultados diferentes

8 anos atrás #132633

Ok, vamos tentar definir CalculateOnBarClose como true. Se isso não funcionar, nós o informaremos.

Obrigado.

Visualizando 2 respostas - 1 até 2 (de um total de 2)

Divulgação de riscos:
As negociações de futuros e forex contêm riscos substanciais e não são para todos os investidores. Um investidor pode potencialmente perder tudo ou mais do que o investimento inicial. O capital de risco é dinheiro que pode ser perdido sem comprometer a segurança financeira ou o estilo de vida do investidor. Somente capital de risco deve ser usado para negociação e somente aqueles com capital de risco suficiente devem considerar a negociação. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros.

Divulgação de desempenho hipotético:
Resultados de desempenho hipotéticos têm muitas limitações inerentes, algumas das quais são descritas abaixo. nenhuma representação está sendo feita de que qualquer conta irá ou é provável que obtenha lucros ou perdas semelhantes às mostradas; de fato, freqüentemente há diferenças acentuadas entre resultados de desempenho hipotéticos e os resultados reais alcançados posteriormente por qualquer programa comercial em particular. Uma das limitações dos resultados de desempenho hipotéticos é que eles são geralmente preparados com o benefício de uma visão a posteriori. Além disso, a negociação hipotética não envolve risco financeiro, e nenhum registro de negociação hipotética pode explicar completamente o impacto do risco financeiro da negociação real. por exemplo, a capacidade de suportar perdas ou de aderir a um determinado programa de negociação apesar das perdas na negociação são pontos materiais que também podem afetar adversamente os resultados reais da negociação. Há inúmeros outros fatores relacionados aos mercados em geral ou à implementação de qualquer programa de negociação específico que não podem ser totalmente contabilizados na preparação de resultados de desempenho hipotéticos e todos que podem afetar adversamente os resultados de negociação.

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